[뉴스핌=김남현 기자] IRS 커브가 플래트닝을 보였다. 그간 과도했던 스티프닝에 대한 되돌림 흐름을 보였다. 미국채가 강세반전하면서 원화 채권시장도 스팁 되돌림이 나타났다. 장막판 10년 국채선물이 강세를 보인것도 이같은 상황에 힘을 보탰다.

CRS금리도 하락했다. 전일 라이어빌리티 스왑이 딜던되면서 차익실현이 나왔기 때문이다. 단기 FX스왑 하락세는 지속됐다. 3개월물과 6개월물이 4년7개월만에 최저치를 경신했고, 12개월물도 3년8개월만에 가장 낮았다. 본드스왑은 타이튼, 스왑베이시스는 와이든 흐름을 보였다.

5년물은 2bp 하락한 1.950%를, 7년물은 2.7bp 떨어진 2.083%를 기록했다. 10년물도 4.3bp 내린 2.235%로 거래를 마무리했다.

본드스왑은 3년구간을 제외하고 타이튼됐다. 1년구간이 0.8bp 축소된 3.3bp로 지난해 8월18일 4.0bp 이후 10개월만에 좁혀졌다. 2년구간도 0.5bp 줄어든 -0.6bp로 4월30일 -0.6bp 이후 1개월10여일만에 타이튼됐다. 반면 3년구간은 0.2bp 벌어진 2.7bp로 거래를 마쳤다. 10년구간은 0.6bp 좁혀진 -19.9bp를 기록했다.

CRS금리가 구간별로 4.5bp에서 7.5bp씩 떨어졌다. 1년물이 4.5bp 하락한 0.995%를 기록, 2011년 10월6일 0.96% 이후 3년8개월만에 최저치를 경신했다. 2년물도 6.5bp 하락한 1.040%로 2013년 6월25일 1.02% 이후 2년여만에 가장 낮았다. 3년물 또한 6.5bp 내린 1.215%를 보이며 1월14일 1.215% 이후 5개월만 최저치를 보였다.

5년물이 7bp 하락한 1.535%로 4월22일 1.525% 이후 한달20여일만에 최저치를 경신했다. 7년물과 10년물도 7.5bp씩 떨어져 1.655%, 1.815%를 기록했다.

스왑베이시스는 일제히 벌어졌다. 1년테너가 4.7bp 확대된 -66.5bp로 작년 12월19일 -69.3bp 이후 6개월만에 와이든됐다. 3년테너도 6.7bp 벌어진 -54.5bp를 기록해 3월5일 -56.5bp 이후 3개월만에 가장 벌어졌다. 5년테너가 5bp 늘어난 -41.5bp를, 10년테너가 3.3bp 와이든된 -42.0bp를 기록했다.

한 외국계은행 스왑딜러는 “IRS 단기쪽이 워낙 금리인하를 많이 반영한 탓에 금통위를 앞두고 포지션 정리가 이뤄진 듯 하다. 전일 급격히 커브스팁을 보였다는 점도 감안해서 스티프너 언와인딩 정도 흐름이었다. 거래물량이 많지 않았던 상황에서 장기쪽은 거래될때마다 금리가 내려갔다. 장막판 장기 국채선물 강세도 반영했다”고 전했다.

그는 또 “CRS도 그간 스티프닝을 되돌림했다. 채권과 IRS시장과 동일한 상황인 것 같다. 다만 부채스왑 플로우가 어제로 프라이싱이 끝나면서 레벨업된 부분에 대한 이익실현도 있었다”고 덧붙였다.



[뉴스핌 Newspim] 김남현 기자 (kimnh21c@newspim.com)