[뉴스핌=우수연 기자]15일 이자율 스왑(IRS) 금리가 전일대비 0.5~1.75bp 하락 마감했다. 뒤쪽으로 갈수록 금리 하락폭이 커지며 수익률 곡선은 플랫됐다. 2년 이하 구간이 0.5~0.75bp, 3년 이상 5년 이하 구간이 1~1.5bp, 7년에서 10년 구간이 1.7bp 내렸다.
은행의 한 스왑딜러는 "오늘 국채선물이나 IRS 시장 모두 커브는 눌리면서(플래트닝) 끝났고, 호가는 많았지만 거래는 많지 않은 장세였다"고 말했다.
그는 "채권에 비해서는 스왑은 일변도로 오퍼가 우위였던 것 같다"며 "6개월·9개월 구간으로 단기 오퍼가 장 끝날 무렵 나타났다"고 말했다.
통화스왑(CRS) 금리는 전일보다 1.5~3.5bp 가량 하락했다. 이날 스팟 환율이 급등한 영향이 컸다. 2년에서 4년 구간이 3.5bp 내렸다.
앞선 스왑딜러는 "환율이 막 오르니 CRS 금리도 영향을 받아 커브가 살짝 눌리고 하락하는 방향으로 마감했다"고 말했다.
그는 "CRS 금리는 많이 빠졌는데 스왑포인트는 크게 내리는 느낌은 없었고, FX 스왑도 구간별로 왔다갔다는 하지만 CRS 금리만큼 하락하지는 않았다"고 관측했다.
이어 "스팟 환율 같은 경우 하나의 원인으로 상승했다기보다는 옐런 의장 발언 경계나 유로화 약세 등에다 외국계 은행들의 실수요가 받쳐주면서 매수심리가 살아난 것으로 보고있다"고 덧붙였다.
[뉴스핌 Newspim] 우수연 기자 (yesim@newspim.com)
