[뉴스핌=김선엽 기자] 19일 이자율스왑(IRS) 금리가 하락 마감했다.

국채선물 시장이 외국인의 순매수에 힘입어 크게 강해지면서 IRS 커브도 동반 하락했다. 특히 10년 선물이 강해지면서 스티프닝 포지션 쪽에서의 손절성 오퍼가 커브를 더욱 눕힌 것으로 추정된다.

1년 이하 구간이 1.25~1.5bp 떨어졌고 2년과 3년이 각각 2.25~2.5bp 내렸다. 5년 이상 구간은 3~3.5bp 하락했다.

은행의 한 스왑 딜러는 "전일 미국장이 휴장이고 해서 조용하지 않을까 싶었는데 선물 쪽이 너무 강했다"며 "금리인하 기대감에 더해 숏커버까지 나온데다가 결정적으로 외국인의 순매수에 시장이 끌려갔다"고 설명했다.

그는 "IRS 자체적으로는 특별한 것이 없이 채권금리 따라 움직이면서 중장기 위주로 레벨이 빠졌다"고 덧붙였다.

또다른 은행의 한 스왑 딜러는 "10년 선물이 시장을 주도했다"며 "스왑 쪽에서는 대부분의 참여자가 커브가 서는 쪽으로 베팅을 했다가 손절성 오퍼를 내놓은 것 같다"고 분석했다.

그는 "비드하던 쪽에서도 오퍼로 급하게 돌린 것으로 봐서 손절성이 섞여 있었던 것 같다"고 말했다.

통화스왑(CRS) 시장에서는 거래가 많지 않은 가운데 IRS와 마찬가지로 커브가 불 플래트닝됐다. 최근의 상승세에 대한 반작용으로 풀이된다.

1년이 3bp, 2년과 3년이 각각 3.5bp 떨어졌다. 5년은 4.5bp 내렸고 7년 이상 구간은 일제히 5.5bp 하락했다.

시중의 한 스왑브로커는 "지난주 계속 말이 나오던 주택금융공사의 라이어빌리티 물량 소식이 잠잠해지면서 커브가 하락했다"며 "3년 이하 구간에서는 선물환 관련 오퍼가 나왔고 뒤쪽은 에셋물량이 있었던 것 같다"고 말했다.



[뉴스핌 Newspim] 김선엽 기자 (sunup@newspim.com)