[뉴스핌=김선엽 기자] 23일 이자율스왑(IRS) 금리가 장기물을 중심으로 상승했다.
이날 IRS시장은 채권시장의 변동에 연동되며 최근 들어 가장 활발한 모습을 보였다.
5년 쪽을 중심으로 아웃라잇 거래가 있었고 5년 테너를 리시브하고 10년을 비드하는 5-10년 스프레드가 일부 체결됐다.
1년이 1bp, 2~5년이 2~2.75bp, 7년 이상이 3bp 상승했다.
은행의 한 스왑 딜러는 "국채선물이 떨어질 때 IRS금리가 별로 안 따라가더니 회복할 때도 안 내려갔다"며 "오퍼가 있긴 했는데 강하지 않았다"고 설명했다.
그는 "선물 파는 외국인이 스왑 쪽에 엮여 있는 것 같지는 않았다"고 덧붙였다.
통화스왑(CRS)금리도 장기 쪽을 중심으로 올랐다.
10년 구간에서 비드가 강하게 나오면서 역시 커브는 스티프닝 됐으나 실제 10년 거래는 없었던 것으로 보인다.
1~5년이 2.5~3.5bp 상승했고 10년만 8.5bp로 크게 튀어 올랐다.
앞선 스왑 딜러는 "호가가 거의 없었다"며 "외환규제 가능성 때문에 주춤했지만 레벨 자체가 워낙 낮아서 오히려 비드가 있었다"고 판단했다.
그는 "우리나라의 신용등급 상향 이후로 보면 내려갈 룸이 10bp 정도 밖에 없어서 비드를 해 볼만하다고 본 것 같다"고 말했다.
또 다른 은행의 한 스왑 딜러는 "미국이 휴장이라 쿼트가 안되자 장이 얇은 틈을 이용해 비드를 강하게 낸 것 같다"고 분석했다.
[뉴스핌 Newspim] 김선엽 기자 (sunup@newspim.com)
