[뉴스핌=이은지 기자] 은행 감독당국은 지나치게 복잡한 바젤III을 폐기하고 자기자본 및 총 대출 규모 등에 대한 몇 가지 간소화된 규정들로 돌아가야 한다고 영란은행(BOE) 당국자가 주장했다.

앤디 홀데인 BOE 이사는 31일(현지시각) 있었던 잭슨홀 심포지움에서 바젤III의 복잡한 조항들은 정책결정자들이 금융 위기를 제때 잡아내는 것을 어렵게 한다며 이같이 주장했다.

그는 "현대의 금융은 너무 복잡하다"며 "불을 불로 끄지 않듯이 복잡함을 복잡함으로 해결하려고 해선 안된다"고 말했다.

그는 복잡함은 불확실성을 불러일으킨다며 간략한 조항이 은행권에 더 낫다는 주장을 펼쳤다.

미국 캔자스시티 연방은행이 주최하고 연방준비제도이사회의 후원에 의해 진행되는 잭슨홀 심포지움은 전 세계의 중앙은행 및 고위 당국자들이 집결된 행사인 만큼 홀데인 이사가 이와 같은 주장을 펼치기에는 최적의 무대인 셈.

그는 첫번째 단계로 은행들이 그들의 자본 요구조건을 계산하는 법을 간단화하는 것을 요구했다.

홀데인은 1980년대 30페이지에 불과했던 바젤 법이 2010년 승인된 바젤III에서는 616 페이지로 늘어났다는 점을 지적했다. 새로운 규칙은 개별 대출의 위험 수준에 대해 수백만 번의 계산이 필요한 은행의 내부모형에 지나치게 의존하고 있어 서로 다른 은행은 비교하는 것을 거의 불가능하게 만들었다는 게 그의 주장이다.

홀데인 이사는 특히 JP모간의 대규모 파생상품 투자손실 사건을 지적하며, 투자자들 역시 은행들의 리스크 관리 능력에 대해 심각하게 회의적인 자세로 변모하고 있다고 말했다.

그는 두 번째 단계로 은행의 총 차입금 규모, 즉 레버리지 비율에 대한 보다 엄격한 규제의 필요성을 강조했다.

현행 바젤III은 은행들의 자기자본을 전체 자산의 3%로 규정하고 있는데 이를 4~7%까지 높여야 한다는 것.

그는 "과거의 교과서대로 미래의 위기를 대비하라는 것은 개한테 뉴턴의 중력의 법칙을 이용해 프리스비를 잡으라고 하는 것과 같다"고 일침을 놓았다.





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[뉴스핌] 이은지 기자 (soprescious@newspim.com)