[뉴스핌=김민정 기자] 통화스왑(CRS)금리가 상승했다. 미국 고용지표가 호전되고 유럽중앙은행(ECB)의 2차 장기대출프로그램(LTRO)가 예상보다 큰 규모로 발표되면서 위험자산선호 현상이 부각됐기 때문이다.

CRS금리는 전 구간에 걸쳐 6~15bp 가량 상승했다. 긴 쪽에서 페이가 강해 금리가 더 상승하면서 커브는 스티프닝됐다.

한 외국계은행 딜러는 “주식이 강하고 원/달러 환율이 하락하니까 베이시스가 넓다 해서 페이가 들어온 것 같다”며 “부채스왑 물량 때문은 아닌 듯하다”고 말했다.

그는 “전반적으로 긴 쪽으로 페이가 많았다”고 덧붙였다.

이자율스왑(IRS)금리도 전반적으로 올랐다. 장기물 구간이 좀 더 오르면서 커브가 다소 섰다.

IRS금리는 전구간에서 2~5bp 가량 상승했다. 전반적으로 비드가 강한 장세가 이어졌다.

앞선 딜러는 “외국인 플로우가 들어온 것 같다”며 “전체적으로 외국인들이 스왑과 선물을 모두 페이하는 ‘리스크 온’ 모드였다”고 설명했다.

한편, 스왑베이시스는 CRS금리가 더 크게 오르면서 좁혀졌다.

Prebon, IRS 3시35분, CRS 3시37분 기준

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[뉴스핌 Newspim] 김민정 기자 (thesajah@newspim.com)