[뉴스핌=이은지 기자] 지난달 이후 한국 주식ㆍ채권시장에서 유럽계 자금 5조 5000억원 가량이 빠져나갔다.
12일 금융감독원에 따르면 미국 신용등급 강등이 있었던 지난달 이후 8일까지 유럽계 외국인은 한국 주식시장에서 3조 9991억원, 채권시장에서 1조 4724억원 어치를 합쳐 모두 5조 4715억원을 순매도했다.
유럽계 외국인은 올해 들어 7월까지 한국 주식시장에서 7조 4951억원 어치를 순매도했지만, 채권시장에서는 1조 9246억원 어치를 순매수했다.
유럽지역 재정위기 상황이 갈수록 악화하자 유럽계 외국인은 지난달 이후 한국 주식시장뿐만 아니라 채권시장에서마저 순매도로 전환했다.
국가별로 보면 프랑스가 지난달 이후 주식시장에서 1조2504억원, 채권시장에서 1조 671억원 어치를, 영국은 주식시장에서 7154억원, 채권시장에서 5344억원 어치를 각각 순매도했다.
이와 함께 유럽계 은행의 부도 위험은 리먼 브러더스 파산 당시보다 상승했다.
국제금융센터에 따르면 10일 현재 프랑스계 유럽 대표 은행인 BNP파리바의 부도 위험을 나타내는 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 275bp(1bp=0.01%포인트)로 전날보다 33bp 폭등했다.
역시 프랑스계 은행인 소시에테 제네랄(SG)의 CDS프리미엄은 390bp로 전날보다 무려 57bp 뛰어올랐다. 이 은행들의 3년 전 금융위기 당시 CDS프리미엄은 120bp대에 불과했다.
통상 CDS프리미엄이 400bp를 넘어가면 해당 은행은 발행한 채권이 차환발행이 안 돼 자본조달에 문제가 생길 수 있다. 일부 프랑스계 은행은 거의 부도 직전에 도달해 있는 상황이다.
이에 따라 우리나라 은행들의 부도 위험도 1년1개월 만에 최고치 수준으로 치솟았다.
국제금융센터에 따르면 8일 현재 8개 한국은행의 평균 CDS프리미엄은 158bp로 작년 8월 10일 166bp 이후 최고수준을 기록했다.
한국은행들의 CDS프리미엄은 지난달 말 149bp까지 내려갔다가 다시 160bp대에서 등락을 거듭하고 있다.
국제금융센터 관계자는 "한국은행들의 CDS프리미엄은 외화 차입 리스크를 나타내는 대리지표로 CDS프리미엄이 상승할수록 외화차입 리스크는 올라간다는 의미"라고 말했다.
한국 은행들의 부도 위험이 커진 것과 더불어 국가 위험도도 다시 상승하고 있다.
한국정부 발행 외화채권에 대한 5년 만기 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 전날보다 6bp 뛴 143bp로 상승했다.
삼성증권 오현석 투자전략팀장은 "모든 부실은 결국 은행위기로 연결된다. 통상적으로 은행위기는 은행간 신뢰악화, 자금거래 경색, 단기금리 급등, 은행 차입청산, 중개기능 마비, 은행부도 순으로 진행된다"고 설명했다.
그는 "이번에도 과거와 유사한 경로를 밟고 있다. 2008년과의 차이점은 미국이 아니라 유로지역에서 시작됐다는 것"이라고 말했다.
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[뉴스핌 Newspim] 이은지 기자 (soprescious@newspim.com)
