- 외화자산 회수가능성에 따라 가중치 부여 차등화
- 중장기 대출 비율 올해 110%, 내년 120%로 강화

정부가 국내은행권의 외화건전성 규제에 나서기로 했다.

금융위원회는 25일 “글로벌 신용경색으로 은행의 외화자금시장에서 취약성이 나타났다”며 “외환건전성 제고와 외환부문에 대한 거시 감독 강화가 필요하다”고 지적했다.

구체적인 방안으로는 △ 외화유동성 비율규제 △ 외화유동성 리스크 관리 기준 도입 △ 외환파생상품거래 리스크 관리 강화 △ 중장기대출조원 비율 강화 △ 레버리지 비율 규제 도입 △ 외화자산 한도규제 도입 △ 합리적인 환헤지 관행 유도 등이 있다.

실질적인 외화유동성 사정을 반영할 수 있도록 외화유동성의 비율을 산정 시 외화자산을 실제 회수 가능성에 따라 가중치를 부여해 차등화하기로 했다.

은행의 자산 부채간 만기불일치를 해소하기 위해선 7일, 1개월, 3개월 단위의 최소비율을 설정해 이를 상회하도록 규제키로 했다.

또한 외화유동성 부족 문제가 발생하지 않도록 비상자금조달 계획을 수립하고 최소한도의 외화안전자산 보유를 의무화하도록 했다.

과도한 환헤지거래와 투기적 거래 억제를 위해 파생상품의 거래한도가 별도로 설정 및 운영된다. 외화파생상품 거래와 관련된 통합정보 관리시스템을 개발할 예정이다.

은행권의 차입구조 장기화를 위해 현재의 중장기 대출의 비율을 연내에 110%로 높이기로 했다. 내년 중으로는 120%로 강화하기로 했다.

중장기 기간의 선정 기준도 현행 1년 이상에서 1년 초과로 강화된다.

또한 레버리지 비율의 규제를 도입해 과도한 외채 부채 증가와 이를 통한 자산 확대를 억제시킨다는 계획이다.

이외에도 자산운용사의 합리적 환헤지 관행 정착을 위해서 단기외채를 축소하고 투자자의 선택 기회 확대에 나선다. 환헤지 비용 및 효과에 대한 공시를 강화하고 환헤지 비율을 달리하는 투자 상품을 도입하기로 했다.

금융위는 외화부문의 건전성 현황을 상시 모니터링 해 초기단계에서 쏠림 현상 등 이상 징후 포착하는 등 선제적으로 대응한다는 방침이다.

올해 10월 중으로 세부 개선안을 확정하고 내년부터 시행한다는 계획이다.