[뉴스핌=김사헌 기자] 미국 중앙은행은 대형 은행들에 대한 '가혹 상황에서의 건전성 검토'를 통해 일부 은행에 대해서는 증자할 것을 요구한 것으로 알려졌다.
연방준비제도(이하 연준)는 24일(현지시간) 미국 19개 주요은행들은 대부분 '스트레스 테스트(Stress Test)'를 통과했으며, 대부분 필요한 이상의 충분한 자본력을 갖춘 것으로 확인됐다고 밝혔다.
하지만 일부 은행의 경우 경기 악화와 금융시장 혼란으로 인해 자본금이 크게 축소되었다는 점을 지적했으며, '완충용' 추가 자본이 필요할 것이라고 지적했다.
연준은 잠정 조사 결과를 개별 기관에 통보했으나 구체적인 내용은 공표하지 않았다.
이 가운데 월스트리트저널(WSJ)은 이날 관련 소식통을 인용, 연준 관계자들이 일부 대형은행들에게 재무 여건 강화와 이미지 개선을 위해 자본력을 더 보강할 것을 요청했다고 보도했다.
신문에 따르면 3명의 소식통은 '최소 3개 은행'이 이런 요청을 받은 것으로 보인다고 전했다.
다만 이렇게 증자를 요청받은 은행들이 어디인지는 알려지지 않았으며, 분석가들은 중서부와 남동부 상업용 부동산 시장 위험에 노출이 큰 일부 지역 은행이 포함되었을 것이란 관측을 내놓았다고 WSJ는 지적했다.
규제 당국은 은행들이 최소 자본 요건 외에 추가적인 '완충 자본'을 갖추는 것이 필요하지만, 이 추가 완충자본이 어떤 것이며 규모는 얼마인 지에 대해서는 함구하고 있다.
은행들은 잠정 결과를 놓고 정부 당국과 협의를 거친 후 5월 4일 공식 발표에 임해야 한다. 이와 관련해 로버트 깁스 백악관 대변인은 은행들 스스로 구체적인 결과에 대해서 공표하는 방식이 될 것으로 안다고 말했다.
한편 이날 연준의 발표에 따르면 '스트레스 테스트'는 민간 컨센서스에 기초한 '기본 가정(Baseline)'과 '좀 더 불리한 가정(more adverse alternatives)'등 두 가지 경제적 시나리오에 따라 이루어졌다.
'기본 가정'의 경우 미국 경제가 올해 2% 위축된 이후 내년에 2.1% 회복한다는 것을 가정하고, 민간 실업률이 올해와 내년에 각각 8.4% 및 8.8%로 예상했다. 주택가격은 올해 14% 하락하는 것으로 가정했다.
'불리한 가정'은 경제가 올해 3.3% 위축되고 내년에 0.5% 회복하는데 그칠 것이며 실업률이 각각 8.9% 및 10.3%까지 높아질 것을 예상했다. 올해 주택가격은 22% 급락할 것이란 가정이었다.
참고로 민간 컨센서스는 블루칩서베이와 필라델피아 연방은행의 전문가예측 서베이 2월분을 사용했고, 주택가격은 케이스-실러의 10대 도시 주택가격으로 4/4분기 기준 전년동기 대비를 사용했다.
주택가격은 2010년에 기본 가정은 4% 더 하락하는 것으로, 불리한 가정으로는 7% 추가 하락하는 것으로 봤으며, 연준은 1900년 이래 주택가격 변동성에 기초할 경우 기본 가정 하의 2010년 주택가격보다 10% 이상 하락할 가능성은 약 10% 정도에 그친다고 부가 설명했다.
한편 이번에 이른바 '감독당국의 자본평가 프로그램'의 평가를 받은 19개 주요 금융기관은 JP모간체이스(J.P. Morgan Chase & Co.), 씨티그룹(Citigroup), 뱅크오브아메리카(Bank of America Corp.), 웰스파고(Wells Fargo & Co.), 골드만삭스(Goldman Sachs Group), 모간스탠리(Morgan Stanley), 메트라이프(MetLife), PNC파이낸셜서비스(PNC Financial Services Group), US뱅코프(US Bancorp), 뱅크오브뉴욕멜론(Bank of NY Mellon Corp.), 선트러스트뱅크(SunTrust Banks Inc.), 스테이트스트리트(State Street Corp.), 캐피털원(Capital One Financial Corp.), BB&T(BB&T Corp.), 리전스파이낸셜(Regions Financial Corp.), 아메리칸익스프레스(American Express Co.), 피프스서드뱅코프(Fifth Third Bancorp), 키코프(Keycorp), 지맥(GMAC LLC) 등이다.
연방준비제도(이하 연준)는 24일(현지시간) 미국 19개 주요은행들은 대부분 '스트레스 테스트(Stress Test)'를 통과했으며, 대부분 필요한 이상의 충분한 자본력을 갖춘 것으로 확인됐다고 밝혔다.
하지만 일부 은행의 경우 경기 악화와 금융시장 혼란으로 인해 자본금이 크게 축소되었다는 점을 지적했으며, '완충용' 추가 자본이 필요할 것이라고 지적했다.
연준은 잠정 조사 결과를 개별 기관에 통보했으나 구체적인 내용은 공표하지 않았다.
이 가운데 월스트리트저널(WSJ)은 이날 관련 소식통을 인용, 연준 관계자들이 일부 대형은행들에게 재무 여건 강화와 이미지 개선을 위해 자본력을 더 보강할 것을 요청했다고 보도했다.
신문에 따르면 3명의 소식통은 '최소 3개 은행'이 이런 요청을 받은 것으로 보인다고 전했다.
다만 이렇게 증자를 요청받은 은행들이 어디인지는 알려지지 않았으며, 분석가들은 중서부와 남동부 상업용 부동산 시장 위험에 노출이 큰 일부 지역 은행이 포함되었을 것이란 관측을 내놓았다고 WSJ는 지적했다.
규제 당국은 은행들이 최소 자본 요건 외에 추가적인 '완충 자본'을 갖추는 것이 필요하지만, 이 추가 완충자본이 어떤 것이며 규모는 얼마인 지에 대해서는 함구하고 있다.
은행들은 잠정 결과를 놓고 정부 당국과 협의를 거친 후 5월 4일 공식 발표에 임해야 한다. 이와 관련해 로버트 깁스 백악관 대변인은 은행들 스스로 구체적인 결과에 대해서 공표하는 방식이 될 것으로 안다고 말했다.
한편 이날 연준의 발표에 따르면 '스트레스 테스트'는 민간 컨센서스에 기초한 '기본 가정(Baseline)'과 '좀 더 불리한 가정(more adverse alternatives)'등 두 가지 경제적 시나리오에 따라 이루어졌다.
'기본 가정'의 경우 미국 경제가 올해 2% 위축된 이후 내년에 2.1% 회복한다는 것을 가정하고, 민간 실업률이 올해와 내년에 각각 8.4% 및 8.8%로 예상했다. 주택가격은 올해 14% 하락하는 것으로 가정했다.
'불리한 가정'은 경제가 올해 3.3% 위축되고 내년에 0.5% 회복하는데 그칠 것이며 실업률이 각각 8.9% 및 10.3%까지 높아질 것을 예상했다. 올해 주택가격은 22% 급락할 것이란 가정이었다.
참고로 민간 컨센서스는 블루칩서베이와 필라델피아 연방은행의 전문가예측 서베이 2월분을 사용했고, 주택가격은 케이스-실러의 10대 도시 주택가격으로 4/4분기 기준 전년동기 대비를 사용했다.
주택가격은 2010년에 기본 가정은 4% 더 하락하는 것으로, 불리한 가정으로는 7% 추가 하락하는 것으로 봤으며, 연준은 1900년 이래 주택가격 변동성에 기초할 경우 기본 가정 하의 2010년 주택가격보다 10% 이상 하락할 가능성은 약 10% 정도에 그친다고 부가 설명했다.
한편 이번에 이른바 '감독당국의 자본평가 프로그램'의 평가를 받은 19개 주요 금융기관은 JP모간체이스(J.P. Morgan Chase & Co.), 씨티그룹(Citigroup), 뱅크오브아메리카(Bank of America Corp.), 웰스파고(Wells Fargo & Co.), 골드만삭스(Goldman Sachs Group), 모간스탠리(Morgan Stanley), 메트라이프(MetLife), PNC파이낸셜서비스(PNC Financial Services Group), US뱅코프(US Bancorp), 뱅크오브뉴욕멜론(Bank of NY Mellon Corp.), 선트러스트뱅크(SunTrust Banks Inc.), 스테이트스트리트(State Street Corp.), 캐피털원(Capital One Financial Corp.), BB&T(BB&T Corp.), 리전스파이낸셜(Regions Financial Corp.), 아메리칸익스프레스(American Express Co.), 피프스서드뱅코프(Fifth Third Bancorp), 키코프(Keycorp), 지맥(GMAC LLC) 등이다.
