채권금리의 낙폭이 확대되고 있다.

채권시장은 주식과 환율이 불안한 움직임을 보이고 있는 가운데서도 환율이 100원이상 폭락하면서 강세 플레이를 펼치고 있다.

3년만기(8-3호)국채수익률은 5.29%로 전일대비 0.14%포인트 급락한 채 호가되고 있다.

국채선물 12월물은 전일대비 27틱 급등한 107.56에서 움직이고 있다.

펀더멘털 측면에서는 채권시장에 우호적인 상황이나 달러유동성 위기로 스왑베이시스가 한때 -500bp넘게 확대된 점을 시장은 주의깊게 보고 있다.

원.달러 환율이 급등하는 등 달러유동성 부족 등의 상황을 반영 CRS금리가 급락, 스왑베이시스(CRS-IRS)가 확대됐지만 현재는 다소나마 상황이 완화되고 있는 모습이다.

-505bp까지 확대됐던 1년물 스왑베이시는 현재 전일대비 -93b 벌어진 -493bp까지 확대폭을 줄였다. 2년물은 47bp 확대된 -378bp에 고시됐다. 그 이상의 구간은 모두 30bp 이상 급락하고 있다.

CRS 금리도 1년물이 한때 95bp까지 급락했으나 현재는 85bp 급락한 0.80%에서 움직이고 있다. 2년물은 45bp 급락한 1.60%를 나타내고 있다.

스왑베이시스가 대폭 확대됐지만 채권과 관련된 손절 물량은 나오지 않는 것으로 관측되고 있다.

원.달러 환율도 정부의 개입과 대기업의 달러 매도 물량 공세로 현재 150원이상 급락한 채 움직이고 있다.

은행권의 한 채권 관계자는 "주식, 환율이 불안한 가운데 채권시장은 다소 견조한 모습을 보이고 있다"면서 "스왑베이시스가 한때 -500bp 이상 확대됐지만 이와 관련 채권 손절 물량이 나오지 않은 걸로 관측되고 있다"고 전했다.