채권, 롤오버 물량 월물간 스프레드 추이 주시해야 -삼성선물

기사입력 : 2007년09월13일 08:53

최종수정 : 2007년09월13일 08:53

삼성선물의 13일 국채선물 데일리 요약분 입니다.
자세한 내용은 전문가리포트를 참조하시기 바랍니다.

▲ 전일 동향 및 금일 전망

일련의 당국 규제와 신용경색발 글로벌 금융불안 여파로 형성된 비정상적인 스왑시장은, 한은의 시장개입으로 베이시스의 바닥이 형성되었다는 인식이 강함. 외환보유액을 통한 개입의 특성상 개입규모가 적정수준을 넘어서기 힘들지만, 개입의지에 따른 심리적 안정이 유지되는 범위에서는, 당국과 같은 포지션을 취하는 참여자가 늘어날 것임. 이러한 재정거래는 채권매수를 동반하기 때문에, 기존 포지션 청산이 상당부분 진행되었음을 감안할 때, 채권시장에 일시적 호재로 작용할 수 있음.

CRS pay/ sell&buy를 통한 달러공급/원화흡수는 통안채 발행에 비해 비용절감이 크기 때문에, 수요가 부족한 통안금리 하향안정을 가져올 수 있음. 이 또한 동일 포지션이 늘어난다면 CRS금리상승/스왑레이트 축소 등 비용상승 동반하기 때문에, 일시적 영향에 그칠 것임.

재정거래에 따른 채권매수와 통안채 발행압력 완화는 금리레벨의 하락압력임을 감안할때, 롤오버 장세에서는 원월물 고평확대와 스프레드 축소를 기대할 수 있는 재료임. 프로그램 매물로 증시 낙폭이 커짐과 함께, 대내외 여건이 매도 스프레드에 유리한 환경을 조성함.

금일은 코스피 선물/옵션 만기에 따른 증시 변동성, 환율, 스왑베이시스 동향이 주목되는 가운데, 롤오버 물량과 월물간 스프레드 추이를 주시해야 함. 9월물에서의 순매수 포지션 변동이 크지 않음을 감안할 때, 롤오버에서의 스프레드 등락은 크지 않을 것으로 보임.

예상범위 : 107.05 ~ 107.25

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