- 감독당국 "영업용순자본비율 중심서 리스크평가시스템 중심으로 전환"
내년 4월부터 믿을 만한 증권사를 고를 때 영업용순자본비율 말고도 모두 10단계로 나뉘어 지는 증권회사별 리스크 등급과 관리등급을 유심히 살펴봐야 할 전망이다.
금융감독당국이 월별로 각 증권사 리스크 규모에 대한 계량지표들과 리스크 관리 수준에 대한 비계량지표를 바탕 삼아 13가지 영업형태별로 리스크 등급과 관리 등급을 산출하게 한 뒤 취약한 증권사에 집중적인 감독과 검사활동에 들어가기 때문이다.
금융감독원은 4일 이같은 변화를 예고하는 '증권사 리스크평가시스템(RBS)'을 오는 2008년 4월 증권사들의 새로운 회계년이 시작될 때부터 도입 적용한다고 밝혔다.
전홍력 금감원 부원장은 이날 "그 동안 총량 위주의 건전성 감독 즉, 영업용순자본비율제도(NCR)를 적용해 왔지만 금융의 글로벌화 디지털화 증권화 등의 급격한 환경변화에 따라 리스크가 커지고 있는데다 고수익·고위험 파생상품 등 투자은행(IB) 업무가 확대될 전마이어서 건전성 감독의 무게 중심을 RBS로 전환한다"고 말했다.
이 시스템은 월별로 시장리스크를 비롯한 신용, 유동성, 운영 등 4가지 요인별 평가와 위탁매매 자기매매(주식, 채권 별도) 장내·장외파생, PI 등 13가지 영업형태별 리스크 평가를 종합하도록 하는 게 특징이다.
그 결과 리스크 규모에 대한 43개 계량지표와 리스크 관리 수준에 대한 28개 비계량지표를 통해 영업별 리스크 등급과 관리등급을 각각 산출하기도 하고 종합평가도 내리게 된다.
1~2등급은 우수함을 뜻하고 3~4등급은 양호, 5~6등급은 보통, 7~8등급은 취약, 9~10등급은 위험으로 분류된다.
금감원은 이같은 결과를 산출한 뒤 취약 또는 위험 등급이나 리스크 추이를 시계열로 뽑아본 뒤 급격한 증가세를 보이는 증권사에 대해 집중적은 경영지도와 검사활돌을 펼 계획이다.
이를 위해 금감원은 지난 4월 리스크관리 최소기준을 제시한 뒤 증권사들이 리스크관리 능력을 갖추도록 지도하고 있으며 7월부터 의견수렴을 겸한 막바지 시험운영 중이라고 설명했다.
한편, 금감원은 은행권과 보험업계가 이미 이와 취지가 같은 시스템을 도입해 각각 'RADARS'(Risk Assessment and Dynamic Analisis Rating Syatem)와 'RAAS'(Risk Assessment and Application System)으로 이름을 짓고 운영중인 만큼 증권업계 시스템 이름도 대내외 공모를 통해 확정할 예정이다.
내년 4월부터 믿을 만한 증권사를 고를 때 영업용순자본비율 말고도 모두 10단계로 나뉘어 지는 증권회사별 리스크 등급과 관리등급을 유심히 살펴봐야 할 전망이다.
금융감독당국이 월별로 각 증권사 리스크 규모에 대한 계량지표들과 리스크 관리 수준에 대한 비계량지표를 바탕 삼아 13가지 영업형태별로 리스크 등급과 관리 등급을 산출하게 한 뒤 취약한 증권사에 집중적인 감독과 검사활동에 들어가기 때문이다.
금융감독원은 4일 이같은 변화를 예고하는 '증권사 리스크평가시스템(RBS)'을 오는 2008년 4월 증권사들의 새로운 회계년이 시작될 때부터 도입 적용한다고 밝혔다.
전홍력 금감원 부원장은 이날 "그 동안 총량 위주의 건전성 감독 즉, 영업용순자본비율제도(NCR)를 적용해 왔지만 금융의 글로벌화 디지털화 증권화 등의 급격한 환경변화에 따라 리스크가 커지고 있는데다 고수익·고위험 파생상품 등 투자은행(IB) 업무가 확대될 전마이어서 건전성 감독의 무게 중심을 RBS로 전환한다"고 말했다.
이 시스템은 월별로 시장리스크를 비롯한 신용, 유동성, 운영 등 4가지 요인별 평가와 위탁매매 자기매매(주식, 채권 별도) 장내·장외파생, PI 등 13가지 영업형태별 리스크 평가를 종합하도록 하는 게 특징이다.
그 결과 리스크 규모에 대한 43개 계량지표와 리스크 관리 수준에 대한 28개 비계량지표를 통해 영업별 리스크 등급과 관리등급을 각각 산출하기도 하고 종합평가도 내리게 된다.
1~2등급은 우수함을 뜻하고 3~4등급은 양호, 5~6등급은 보통, 7~8등급은 취약, 9~10등급은 위험으로 분류된다.
금감원은 이같은 결과를 산출한 뒤 취약 또는 위험 등급이나 리스크 추이를 시계열로 뽑아본 뒤 급격한 증가세를 보이는 증권사에 대해 집중적은 경영지도와 검사활돌을 펼 계획이다.
이를 위해 금감원은 지난 4월 리스크관리 최소기준을 제시한 뒤 증권사들이 리스크관리 능력을 갖추도록 지도하고 있으며 7월부터 의견수렴을 겸한 막바지 시험운영 중이라고 설명했다.
한편, 금감원은 은행권과 보험업계가 이미 이와 취지가 같은 시스템을 도입해 각각 'RADARS'(Risk Assessment and Dynamic Analisis Rating Syatem)와 'RAAS'(Risk Assessment and Application System)으로 이름을 짓고 운영중인 만큼 증권업계 시스템 이름도 대내외 공모를 통해 확정할 예정이다.
