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[채권] 미 실질 수익률 급락…인플레 지표 주목

기사입력 : 2021년11월10일 05:37

최종수정 : 2021년11월10일 05:37

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미 국채금리가 9일(현지시간) 하락했다. 투자자들은 연방준비제도(Fed) 의장 인선과 인플레이션에 주목했다. 전 세계적으로 채권금리가 내린 점도 이날 미 국채 매수세에 영향을 줬다.

로이터통신에 따르면 미국 동부시간 오후 2시 58분 기준 국제 벤치마크 10년 만기 미 국채금리는 전장보다 6.3bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 1.4341%를 기록했다. 채권 금리는 가격과 반대로 움직인다.

30년물은 6.6bp 내린 1.8218%를 나타냈다. 장중 30년물은 1.795%까지 밀리며 지난 7월 이후 최저치로 하락했다. 2년물은 3.8bp 하락한 0.4108%를 가리켰다.

이날 10년물 물가연동국채(TIPS) 금리는 마이너스(-)1.21%까지 하락해 지난 8월 초 이후 최저치를 나타냈다. TIPS 금리는 명목 국채금리에서 기대 인플레이션(BEI)을 뺀 값으로 실질금리를 나타낸다. 30년물 TIPS는 -0.592%로 사상 최저치를 나타냈다. 이는 물가 상승세에 대한 투자자들의 깊은 우려가 반영됐다.

TIPS 금리 하락에는 이날 생산자물가지수(PPI) 지표가 영향을 미쳤다. 10월 PPI는 전월 대비 0.6%, 전년 대비 86% 각각 상승했다. 이는 월가 기대치에 대체로 부합한 결과다. 전년 대비 상승률은 노동부가 통계를 새로 작성한 2009년 이후 가장 높았다.

라엘 브레이너드 연준 이사.[사진=로이터 뉴스핌] 2021.06.02 mj72284@newspim.com

에버코어 ISI의 스탠 십리 상무이사는 로이터통신에 "10월 PPI가 크게 오른 이후 국채 수익률이 하락했다"면서 "계속된 매수세는 미국 안전자산에 대한 투자자들의 관심을 보여준다"고 지적했다.

조 바이든 미국 대통령이 차기 연준 의장직과 관련해 비둘기파로 꼽히는 레이얼 브레이너드 연준 이사를 인터뷰했다는 보도도 이날 채권 금리 하락에 영향을 미쳤다.

TD증권의 프리야 미스라 글로벌 이자율 전략가는 바이든 대통령이 브레이너드 이사를 인터뷰했다는 사실이 금리 하락에 영향을 미쳤으며 브레이너드 이사를 지명하면 비둘기파적인 선택이 될 것이라고 설명했다.

이날 재무부가 진행한 390억 달러 규모 10년물 입찰 수요에 대해서는 다소 약했다는 평가가 나왔다. 낙찰금리는 1.444%, 응찰률은 2.35배였다.

DRW 홀딩스의 루 브라이엔 전략가는 10년물 입찰 수요가 다소 약한 편이었다고 전했다.

투자자들은 내일(10일) 발표되는 10월 소비자물가지수(CPI)에서 인플레이션의 향방과 연준의 기준금리 인상과 관련한 힌트를 탐색할 전망이다.

연준은 이달 말 월 150억 달러 규모의 테이퍼링(자산매입축소)에 돌입한다. 테이퍼링은 내년 중반께 마무리될 예정이다.

제롬 파월 연준 의장은 이날 공개 발언에서 기준금리 인상 조건으로 제시한 완전고용을 평가하면서 헤드라인 수치의 이면을 보겠다고 강조했다.

해외 국채금리 하락세 역시 이날 미 국채 수익률 하방 압력이 됐다. 독일의 10년물 TIPS 금리는 사상 최저치인 -2.09%를 나타냈다.

수익률 곡선은 다소 평탄해졌다.(커브 플래트닝) 2년-10년물 금리 차는 전장보다 2bp 축소된 102bp로 지난달 28일 이후 가장 좁혀졌다. 

mj72284@newspim.com

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