[뉴스핌=김남현 기자] 스왑금리가 일제히 상승했다. IRS와 CRS 모두 장기물쪽 금리가 올라 커브도 스티프닝됐다.
IRS시장에서는 장막판 국고10년물 입찰에 따른 헤지물량이 10년 국채선물로 집중되면서 약세를 기록했다. 다만 장중내내 오퍼우위 분위기를 연출했다. CRS시장은 5년구간에서 부채스왑으로 추정되는 비드가 이어졌다.
반면 3년물은 0.2bp 오른 1.723%를, 5년물은 0.8bp 올라 1.855%를 보였다. 7년물이 1.5bp 상승한 1.945%로 거래를 마쳤다. 10년물 또한 1.7bp 상승한 2.070%롤 나타냈다.
본드스왑은 3년구간을 제외하고 벌어졌다. 1년구간이 0.7bp 확대된 -1.3bp를, 5년구간이 0.6bp 벌어진 4.2bp를 보였다. 5년구간은 전장 4.9bp를 기록하며 2013년 4월4일 5bp 이후 2년만에 타이튼된 바 있다. 10년구간도 1.4bp 와이든된 -7.3bp를 기록했다.
CRS금리가 구간별로 1.5bp에서 5bp까지 올랐다. 1년물이 1.5bp 상승한 1.120%를 보였다. 지난주말에는 1.105%를 보이며 2011년 10월6일 0.96% 이후 3년6개월만에 최저치를 기록했었다. 3년물이 3.5bp 오른 1.330%를, 5년물이 4bp 상승한 1.505%를 나타냈다. 7년물이 4.5bp 올라 1.590%에, 10년물이 5bp 상승한 1.705%에 거래를 마감했다.
스왑베이시스는 일제히 좁혀졌다. 1년테너가 2bp 타이든된 -54.5bp를 기록했다. 지난주말에는 -56.5bp까지 벌어지며 3월3일 -56.5bp 이후 1개월보름만에 와이든됐었다. 3년과 10년테너도 3.3bp씩 줄어 -39.3bp와 -36.5bp를 보였다.
한 외국계은행 스왑딜러는 “IRS시장은 장중내내 오퍼우위 장세를 보이다 장막판 10년 국채선물로 입찰 헤지물량이 집중되면서 밀리자 막판 비드가 좀 올라왔다. 다만 1~2년구간은 오퍼가 여전히 강한 하루였다”며 “CRS는 아침부터 비드가 지속되다 장막판 상승폭을 늘렸다”고 전했다.
또다른 외국계은행 스왑딜러는 “IRS시장이 스팁되는 모습이었다. 채권시장 약세와 스티프닝 압력을 받았다. 다만 단기구간은 오히려 금리가 소폭 하락했다. 국내기관의 오퍼가 강했다”며 “CRS는 5년구간에 부채스왑으로 추정되는 비드가 지속됐다”고 말했다.
[뉴스핌 Newspim] 김남현 기자 (kimnh21c@newspim.com)
