[뉴스핌=우수연 기자] 28일 이자율(IRS) 스왑 금리가 전일대비 하락 마감했다. 장기 구간으로 갈수록 하락폭이 커지며 수익률 곡선은 플랫해졌다.

3년 미만 구간이 0.25~0.75bp, 5년에서 7년 구간이 1.5bp, 8년 이상 구간이 1.25bp 하락했다.

은행의 한 스왑딜러는 "최근 2~3일 동안 국채선물 시장에 트레이딩 세력이 많이 달라 붙어서 장기물 위주로 강세를 나타냈다"며 "국채선물 강세에 맞춰 IRS시장에서도 리시브가 우세했고, 2bp 가량 하락했다"고 말했다.

그는 "다만 오후 장 막판에 가면서 상승폭을 반납하면서 마감때는 1bp 내외로 하락 마감했다"며 "어제 입찰도 잘되고 외국인 매수세도 붙고하니 10년 선물 위주로 강해지며 플랫해지는 모습이었다"고 덧붙였다.

통화스왑(CRS) 금리는 전일대비 1~2bp 가량 상승했다. 4년 이상 구간이 2bp씩 올랐고 1년 구간은 1bp 가량 올랐다.

앞선 은행의 스왑딜러는 "CRS는 지금 플로우가 없는 상황이다"라며 "생각보다 스팟 환율 하락에 맞춰 장기선물환 플로우가 거의없는 상태"라고 말했다.

그는 "정책 비드로 추정되는 FX스왑 강세에 맞춰 단기 구간이 상대적으로 상승이 제한되며 1bp 정도 올랐다"고 덧붙였다.

[뉴스핌 Newspim] 우수연 기자 (yesim@newspim.com)