[뉴스핌=김선엽 기자] 7일 이자율스왑(IRS) 금리가 장기물 위주로 상승 마감했다. 특별한 재료가 부재한 가운데 국채선물이 밀리면서 IRS커브도 함께 움직였다.

시장 참여자들은 금리상승의 뚜렷한 원인을 찾지 못하는 가운데 북한 리스크, 2월 금통위 의사록, 포르투갈 신용등급 전망 조정 등을 가능성으로 제시했다.

다만 점심 무렵의 출렁임 이후에는 외국인의 선물 매도에도 불구하고 금리가 추가로 밀리지 않았다는 점에서 기조변화로 해석하기는 이르다는 분석이 제기된다.

1년과 2년이 각각 1.5bp, 1.75bp 올랐고 3년에서 5년까지가 2.5~2.75bp 상승했다. 7년 이상 구간은 3bp 가량 올랐다.

은행의 한 스왑 딜러는 "금리가 왜 올랐는지는 잘 모르겠다"며 "IRS가 상대적으로 비드가 강하긴 했다"고 설명했다.

또 다른 은행의 한 스왑 딜러는 "금리레벨이 부담스러웠던 것인지 금통위 의사록에 대한 해석에 시간이 필요했던 것인지 모르겠다"며 "다만, 국채선물 미결이 별로 줄지 않을 것을 보면 포지션 정리라기보다는 숏을 불러내기 위한 떡밥일 수도 있다"고 분석했다.

통화스왑(CRS) 금리는 1년 테너만 0.5bp 떨어졌고 나머지 구간에서는 전일 대비 0.5bp 상승했다.

부채 관련된 비드가 이번 주 내내 계속됐고 1년 구간의 에셋스왑, 2년과 3년의 포워드 물량도 꾸준했다.

앞선 스왑 딜러는 "양방향의 물량이 서로 맞아떨어지면서 거래는 잘 됐지만 커브 레벨 자체는 움직이지 않았다"고 평가했다.

시중의 한 스왑 브로커는 "좀 오르는가 싶더니 비드와 오퍼가 붙으면서 제자리를 지켰다"고 말했다.


[뉴스핌 Newspim] 김선엽 기자 (sunup@newspim.com)