[뉴스핌=김민정 기자] 통화스왑(CRS)금리가 상승했다. 유럽중앙은행(ECB)의 2차 장기대출프로그램(LTRO)에 대한 기대로 코스피지수가 오르고 환율이 하락하면서 크로스금리도 올랐다.

CRS금리는 전 테너에 걸쳐 전일보다 4~11bp 상승했다. 장기 쪽으로 스프레드 비드가 나오면서 커브는 스티프닝됐다.

한 시중은행의 스왑 딜러는 “LTRO 기대감에 주가가 오르고 환율이 빠지면서 FX스왑금리나 크로스금리 모두 상승했다”며 “큰 그림으로 보면 지난 해부터 과도하게 플래트닝 됐던 커브가 다시 스팁으로 가는 것 같다”고 진단했다.

이자율스왑(IRS)금리는 예상보다 양호했던 광공업생산 지표와 LTRO에 대한 기대에 이자율 시장이 전체적으로 약세를 보이면서 올랐다. IRS금리는 전 구간에서 전일대비 1~3bp 상승했다.

CD금리가 3.54%로 전일보다 1bp 오른 점도 IRS금리 상승에 영향을 미쳤다. 이날 CD금리는 잔존 72일 수협CD가 민평금리인 3.50%보다 3bp 높은 3.53%에 거래되면서 상승했다.

장기 쪽으로는 구조화 채권 관련 헤지 물량이 유입되면서 단기에 비해 덜 올랐다.

앞선 스왑 딜러는 “LTRO 때문에 위험자산선호로로 다시 가는 분위기라 비드가 많은 장세였다”며 “CD금리가 오른 것도 영향이 있는 듯하다”고 말했다.

그는 “장기물 쪽에서는 구조화 채권 헤지 관련 오퍼가 나와 5년 위로는 커브가 플래트닝 됐다”며 “특정은행에서 5년물을 오퍼하고 조금 있다가 2년물을 비드해서 커브를 의도적으로 누른 것 같기도 하다”고 했다.

Prebon, IRS 오후 3시40분, CRS 오후 2시31분 기준

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[뉴스핌 Newspim] 김민정 기자 (thesajah@newspim.com)