- 리스크관리·유동성 가중치 상향
- 실태평가 5등급→15단계 세분화
- 연내 개선안 마련, 내년부터 시행
[뉴스핌=김연순 기자] 금융당국의 은행 경영실태평가제도가 외환위기 이후 13년 만에 처음으로 바뀐다. 리스크관리 평가를 대폭 강화해 은행들의 잠재부실을 집중적으로 관리하기로 했다.
또 등급체계를 현행 5단계에서 15단계로 세분화해 평가등급간 변별력을 제고한다는 방침이다.
2일 금융감독원은 현행 카멜에스(CAMELS) 체제에서 리스크관리(R)를 강화한 카멜알(CAMEL-R) 체제로 은행 경영실태평가를 개편해 잠재부실 예측능력을 제고할 것이라고 밝혔다.
카멜이란 자본적정성(Capital, C), 자산건전성(Asset, A), 경영관리(Management, M), 수익성(Earning, E), 유동성(Liquidity, L) 평가를 의미하는 것으로 각 항목의 영어단어 첫 글자를 딴 명칭이다. 카멜에스는 여기에 시장리스크 민감도(Sensitivity, S)를 더한 평가방식이다. 감독당국이 지난 98년부터 국내에 본격 도입해 적용해왔다.
새로 적용되는 카멜알은 시장리스크 민감도를 리스크관리(Risk, R)로 바꿔 리스크 부문 평가를 더욱 강화한 체제다.
금감원이 발표한 개선방향에 따르면 시장리스크 민감도(S)를 종합 리스크관리(R)로 개편해 잠재부실에 대한 예측능력을 제고하기로 했다.
은행들이 직면하는 다양한 리스크 요인에 대한 평가·관리능력을 종합적으로 반영한 평가부문을 마련할 필요가 있다는 판단에 따른 것이다.
이에 따라 현행 시장리스크 민감도(S)내 평가 항목과 경영관리(M)내 리스크관련 평가항목을 통합하고, 리스크관리실태평가(RADARS:Risk Assessment and Dynamic Analysis Rating System)항목을 추가하기로 했다.
또 평가부문별 가중치와 평가항목도 조정한다. 리스크관리(R) 및 유동성(L) 평가부문의 가중치를 상향하고 최근의 감독수요를 반영해 평가항목을 신설·통폐합한다.
이에 따라 리스크관리(R) 및 유동성(L) 부문의 가중치를 현행 10%에서 15%로 상향하는 한편 경영관리(M) 및 수익성(E) 가중치는 5% 하향 조정하기로 했다.
계량 평가항목 중 수익성(E)에선 리스크조정 성과평가 지표인 위험조정자본수익률(RAROC)을 신설하고 국제적 비교가능성을 제고하기 위해 경비보상비율을 이익경비율(Cost Income Ratio)로 대체한다.
또 유동성(L)에선 유효성이 저하된 단기대출비율을 제외하고 구조적 유동성을 점검하는 예대율과 중장기외화자금조달비율을 신설한다.
이와 함께 평가등급간 변별력 제고를 위하여 등급체계를 현행 5단계에서 15단계로 세분화한다.
적기시정조치 발동요건 등과의 일관성 유지 차원에서 5등급 체계는 유지하면서 등급당 3단계(+단계, 0단계, -단계)로 세분화하기로 했다.
금융당국은 이번 경영실태평가 개선안에 대해 파일럿테스트(pilot test)를 실시하고 있다. 종합검사 대상 일반 및 지방은행을 대상으로 추진중이다.
파일럿테스트 결과 등을 종합해 올해 하반기중으로 개선안을 마련하고, 내년부터 새로운 경영실태평가 제도를 시행할 계획이다.
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[뉴스핌 Newspim]김연순 기자 (y2kid@newspim.com)
