[ 2010년 9월 외환(FX)스왑포인트 동향 ]

(단위: 전=0.01원=bp=basis point)
--------------------------------------------------
기간별 O/N. T/N. 1주. 1개월. 2개월. 3개월. 6개월.. 12개월
--------------------------------------------------
2010년
--------------------------------------------------
09/01일. 7.. 7... 46... 205... 400... 600.. 1170.. 2050
--------------------------------------------------
08/31일. 7.. 7... 45... 200... 390... 588.. 1070.. 1900
08/30일. 7.. 7... 47... 205... 415... 610.. 1150.. 1950

08/27일. 19. 6... 44... 195... 390... 590.. 1050.. 1750
08/26일. 7. 21... 50... 195... 385... 570... 960.. 1680
08/25일. 8.. 7... 45... 190... 385... 575... 960.. 1680
08/24일. 6.. 7... 44... 195... 380... 550... 950.. 1670
08/23일. 7.. 7... 43... 195... 375... 530... 940.. 1700

08/20일.22.. 7... 44... 185... 365... 535... 960.. 1660
08/19일. 7. 21... 43... 190... 370... 530... 940.. 1620
08/18일. 7.. 7... 43... 185... 360... 525... 920.. 1550
08/17일. 7.. 7... 43... 190... 365... 525... 920.. 1550
08/16일. 7.. 7... 43... 190... 355... 510... 880.. 1480

08/13일.19.. 6... 45... 175... 340... 490... 850.. 1470
08/12일. 6. 20... 43... 170... 325... 470... 850.. 1450
08/11일. 6.. 7... 42... 165... 310... 470... 870.. 1470
08/10일. 7.. 7... 42... 170... 320... 480... 890.. 1500
08/09일. 7.. 7... 42... 180... 330... 485... 880.. 1540

08/06일.20.. 7... 43... 175... 340... 485... 870.. 1500
08/05일. 7. 20... 43... 185... 355... 480... 840.. 1420
08/04일. 7.. 7... 42... 185... 345... 485... 840.. 1470
08/03일. 7.. 7... 43... 180... 330... 480... 870.. 1500
08/02일. 7.. 6... 42... 185... 350... 485... 850.. 1500
--------------------------------------------------
07/30일.21.. 7... 42... 170... 330... 470... 800.. 1400
06/30일.13.. 4... 29... 135... 255... 355... 420... 450
05/31일. -. 11... 35.... 90.... 95.... 95.... 20.... 60
04/30일 12.. 5... 28... 105... 190... 285... 500.. 1010
03/31일. 5.. 4... 31... 135... 265... 390... 780.. 1540
02/26일 14.. 3... 25... 100... 195... 295... 580.. 1200
01/29일 15.. 4... 21.... 95... 190... 290... 600.. 1300
--------------------------------------------------
2009년
12/30일. 5. -15.. 30... 120... 220... 350... 800.. 1700
--------------------------------------------------
2008년
12/31일 10... -. -50.. -400.. -400.. -400. -1000. -2300
--------------------------------------------------
2007년
12/31일. -.. -. -110.. -230.. -390.. -490.. -750.. -820
--------------------------------------------------
※참고: 1. 외환(FX)스왑: 통화(원/달러, 달러/엔, 엔/원 등)를
서로 바꾸는 거래. 1년 이내 거래로 스왑포인트가 만기금액(환율)
에 감안됨. 기본적으로 양국 통화의 금리차를 반영함.
2. 스왑포인트 기준: 외환(FX)스왑포인트=선물환율-현물환율
= 현물환율×(한국금리-미국금리)×(기간/360)
3. 선물환율 기준: 선물환율=현물환율+스왑포인트
= 현물환율+현물환율×(한국금리-미국금리)×(기간/360)
= 현물환율[1+(한국금리-미국금리)×(기간/360)]
4. 스왑포인트는 금리비용이며 내외금리차라 할 수 있음.
원/달러는 한미금리차(=기준금리 2.00%-연방기금금리 0.00~0.25%).
한국금리 올라가거나 미국금리가 낮아지면 스왑포인트 상승,
선물환율 상승 기대 생김
5. 지난 2007~2008년중 스왑포인트 마이너스(-)가 된 배경은,
조선사 및 자산운용사 해외펀드 관련 선물환 매도로 선물 수급상
극심한 공급우위 발생, 선물환율이 현물보다 낮아진 데서 비롯됨.
이후 서브프라임 부실 등 글로벌 금융위기로 조선사 매물 급감,
외화유동성 부족 등 수급환경이 바뀌면서 플러스(+) 전환됨.
※자료: 서울외국환중개, 코스콤(KOSCOM)