[뉴스핌=김사헌 기자] 9일(현지시간) 뉴욕 채권시장의 재무증권 수익률이 보합권 혼조 양상을 보였다.

별다른 거시지표 재료가 없는 가운데, 이번주 630억 달러 규모의 입찰을 앞둔 상황이라 관망 흐름이 역력했다.

장 초반에는 매도세가 우세했으나, 뉴욕 증시가 초반 상승세를 반납하고 다시 12년래 최저치로 반락한 영향으로 10년물 재무증권 수익률은 소폭 하락했다.

[美 국채 주요금리 변화] (단위: 포인트, %)
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구분..... 3개월........ 2년물......... 5년물........ 10년물........ 30년물
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06일 0.20(+0.01). 0.95(+0.07). 1.88(+0.08). 2.87(+0.06). 3.55(+0.06)
09일 0.20(+0.00). 0.96(+0.01). 1.87(-0.01). 2.86(-0.01). 3.57(+0.02)
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※ 출처: Bloomberg Market Data, 美 동부시각 17:00 기준

이날 10년물 금리는 입찰 소화에 대한 우려와 함께 뉴욕 증시의 상승 출발 소식에 한때 2.93%까지 상승했다.

화요일 340억 달러나 되는 3년물 입찰이 진행되며, 그 다음 날은 180억 달러 규모의 10년물 입찰이 연이어 110억 달러 30년물 입찰이 각각 예정되어 있다.

이날 세계은행(IBRD)이 보고서를 통해 세계 경제가 1945년 이후 처음 마이너스 성장률을 기록할 것이라고 전망한 것은 이에 대한 주요국 정부의 경기 대응으로 인해 국채 발행 압력이 강화될 것이란 우려를 자아냈다.

하지만 여전히 경기 침체와 금융 혼란에 대한 우려가 뿌리 깊은 가운데, 증시가 약세로 전환하자 '안전자산으로의 도피'로 인해 채권 매수 흐름이 점차 강해졌다.

최근에는 2년물 스왑스프레드가 82.88bp(1bp=0.01%포인트)까지 확대됐다. 지난 1월 12일 49.88bp까지 축소됐던 이 스프레드가 확대된 것은 투자자들의 신용 위험에 대한 인식이 다시 악화되고 있음을 보여준다.

현금 수요와 은행권의 대출 의지를 측정할 수 있는 달러화 리보(Libor)-오버나잇인덱스스왑(OIS) 스프레드는 105bp로 확대, 1월 9일 이후 최대 수준을 나타냈다.