[뉴스핌=김사헌 기자] 2일(현지시간) 미국 재무증권 수익률이 일제히 큰 폭으로 하락했다.
미국과 유럽 주요은행들의 주가가 급락하면서 다시 한번 금융손실 우려가 부활했고, 이는 안전한 자산인 미국 국채로의 도피를 이끌었다.
신용평가사 S&P의 일부 대형 투자은행(IB) 신용등급 하향조정 및 하향조정 경고는 그 동안 인플레이션 우려와 금리인상 가능성 경계 그리고 금융시장의 위험보유성향 강화에 지쳐있던 재무증권 시장에 활력을 불어넣었다.
와코비아와 워싱턴뮤추얼 등의 대표이사 사임 소식은 최악의 순간이 지났다고 보던 투자자들에게 뼈아픈 신용위기의 기억을 다시 떠올리게 햇다.
이날 투자자들의 안전도피 흐름이 강화되면서 단기물 중심으로 금리가 급락했고, 특히 10년물 금리도 4% 아래로 떨어졌다. 2년/10년 스프레드가 140bp(베이시스포인트=0.01%p)에서 146bp로 확대됐다.
(단위: %)
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구분..... 3개월........ 2년물......... 5년물........ 10년물........ 30년물
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30일 1.89(-0.01). 2.65(-0.03). 3.42(+0.00). 4.06(-0.02). 4.72(-0.03)
02일 1.83(-0.06). 2.50(-0.15). 3.27(-0.15). 3.96(-0.10). 4.67(-0.05)
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※ 출처: Bloomberg Market Data, 美 동부시각 17:00 기준
개리 폴락(Gary Pollack) 도이체방크 수석채권전략가는 "다시 한번 재무증권 시장으로 안전도피 흐름을 목도했다"며, "신용시장 위기는 끝나지 않았고, 이번 상황이 이를 상기시킨 셈이다. 시장은 다시 한번 위험 재평가에 나섰다"고 지적했다.
이날은 미국 증시 주요지수가 1% 이상 급락했고, 디폴트스왑 비용의 상승 속에 회사채 시장도 약세를 면치 못했다.
투자자들은 엔화 및 스위스프랑으로 자금을 조달해 미국 달러화 등 고금리 통화에 투자하는 캐리트레이드 포지션을 청산했다. 특히 영국 금융시스템에 대한 우려가 강화되면서 파운드화가 급락했다.
앤드류 브렌너(Andrew Brenner) MF글로벌 구조화상품 및 신흥시장담당 공동수석은 "미국 국채시장은 새롭게 등장한 런던의 금융위기에 수혜를 입었다"는 논평을 내놓았다.
브래드포드앤빙글리(Bradford & Bingley)는 실적경고를 내놓은 동시에 당초 계획했던 것보다 할인발행 증자 규모가 작을 것이라고 밝혔다. 대표이사가 자리를 떠남과 동시에 TPG캐피털이 주요 주주가 될 것이라는 발표도 내놓았다.
한편 S&P는 월가 대형 투자은행인 모간스탠리(Morgan Stanley), 메릴린치(Merrill Lynch), 리먼브러더스(Lehman Brothers)의 신용등급을 한단계 하향 조정했다. 또 뱅크오브아메리카(BofA)와 JP모간체이스(J.P. Morgan Chase)의 경우 대손상각 우려가 지속되고 있다며 신용등급 전망을 기존의 당분간 유지(stable)에서 하향조정 가능(negative)으로 수정했다.
씨티그룹(Citigroup)에 대해서는 추가 등급하향 조정 관찰대상에서는 제외하되 신용등급 전망은 '향후 조정 가능(negative)'로 놓았으며, 와코비아(Wachovia)의 경우 등급 하향 조정 관찰 대상으로 등재했다.
재무증권시장은 거시지표 결과에는 다소 주춤하는 장면이 있었다. 5월 ISM제조업지수는 49.6으로 전월대비 1포인트 개선되면서 당초 약보합을 예상하던 시장의 기대치를 상회했다. 물론 이 지수는 4개월 연속 제조업 경기가 위축되고 있음을 시사했다. 상무부가 발표한 건설지출은 0.4% 감소해 당초 우려보다는 감소율이 완만했다.
미국과 유럽 주요은행들의 주가가 급락하면서 다시 한번 금융손실 우려가 부활했고, 이는 안전한 자산인 미국 국채로의 도피를 이끌었다.
신용평가사 S&P의 일부 대형 투자은행(IB) 신용등급 하향조정 및 하향조정 경고는 그 동안 인플레이션 우려와 금리인상 가능성 경계 그리고 금융시장의 위험보유성향 강화에 지쳐있던 재무증권 시장에 활력을 불어넣었다.
와코비아와 워싱턴뮤추얼 등의 대표이사 사임 소식은 최악의 순간이 지났다고 보던 투자자들에게 뼈아픈 신용위기의 기억을 다시 떠올리게 햇다.
이날 투자자들의 안전도피 흐름이 강화되면서 단기물 중심으로 금리가 급락했고, 특히 10년물 금리도 4% 아래로 떨어졌다. 2년/10년 스프레드가 140bp(베이시스포인트=0.01%p)에서 146bp로 확대됐다.
(단위: %)
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구분..... 3개월........ 2년물......... 5년물........ 10년물........ 30년물
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30일 1.89(-0.01). 2.65(-0.03). 3.42(+0.00). 4.06(-0.02). 4.72(-0.03)
02일 1.83(-0.06). 2.50(-0.15). 3.27(-0.15). 3.96(-0.10). 4.67(-0.05)
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※ 출처: Bloomberg Market Data, 美 동부시각 17:00 기준
개리 폴락(Gary Pollack) 도이체방크 수석채권전략가는 "다시 한번 재무증권 시장으로 안전도피 흐름을 목도했다"며, "신용시장 위기는 끝나지 않았고, 이번 상황이 이를 상기시킨 셈이다. 시장은 다시 한번 위험 재평가에 나섰다"고 지적했다.
이날은 미국 증시 주요지수가 1% 이상 급락했고, 디폴트스왑 비용의 상승 속에 회사채 시장도 약세를 면치 못했다.
투자자들은 엔화 및 스위스프랑으로 자금을 조달해 미국 달러화 등 고금리 통화에 투자하는 캐리트레이드 포지션을 청산했다. 특히 영국 금융시스템에 대한 우려가 강화되면서 파운드화가 급락했다.
앤드류 브렌너(Andrew Brenner) MF글로벌 구조화상품 및 신흥시장담당 공동수석은 "미국 국채시장은 새롭게 등장한 런던의 금융위기에 수혜를 입었다"는 논평을 내놓았다.
브래드포드앤빙글리(Bradford & Bingley)는 실적경고를 내놓은 동시에 당초 계획했던 것보다 할인발행 증자 규모가 작을 것이라고 밝혔다. 대표이사가 자리를 떠남과 동시에 TPG캐피털이 주요 주주가 될 것이라는 발표도 내놓았다.
한편 S&P는 월가 대형 투자은행인 모간스탠리(Morgan Stanley), 메릴린치(Merrill Lynch), 리먼브러더스(Lehman Brothers)의 신용등급을 한단계 하향 조정했다. 또 뱅크오브아메리카(BofA)와 JP모간체이스(J.P. Morgan Chase)의 경우 대손상각 우려가 지속되고 있다며 신용등급 전망을 기존의 당분간 유지(stable)에서 하향조정 가능(negative)으로 수정했다.
씨티그룹(Citigroup)에 대해서는 추가 등급하향 조정 관찰대상에서는 제외하되 신용등급 전망은 '향후 조정 가능(negative)'로 놓았으며, 와코비아(Wachovia)의 경우 등급 하향 조정 관찰 대상으로 등재했다.
재무증권시장은 거시지표 결과에는 다소 주춤하는 장면이 있었다. 5월 ISM제조업지수는 49.6으로 전월대비 1포인트 개선되면서 당초 약보합을 예상하던 시장의 기대치를 상회했다. 물론 이 지수는 4개월 연속 제조업 경기가 위축되고 있음을 시사했다. 상무부가 발표한 건설지출은 0.4% 감소해 당초 우려보다는 감소율이 완만했다.
