수요일 일본국채 금리가 장기물 중심으로 상승, 수익륙곡선 기울기가 다소 가파르게 변했다.

회계연도 말이라 일단 북클로징이 이루어진 상황이라 거래가 감소했고, 거래는 주로 차트거래를 중심으로 하는 헤지펀드 등이 매도분위기를 주도했다.

2월 이후 장기물과 초장기물 쪽으로 매수 포지션이 증가했던 일부 투자자들이 포지션 매물을 내놓으면서 장기물 금리가 좀 더 상승하였고, 이에 따라 장단기 금리격차가 벌어지는 일드커브 스티프닝(yield curve steepening) 양상이 전개됐다.

전날 미국 재무증권 시장의 변화도 시장에 영향을 미쳤으며, 후반들어 증시가 급락하면서 채권시장은 약간 반사이익을 누리는 모습이었다.

한편 이날이 일단 결제 베이스로는 새로운 연도 거래가 시작된 셈이지만, 이날 거래에 따른 손익은 기결산에 반영되기 때문에 적극적인 거래는 어려웠다고 딜러들은 전했다.

28일 일본국채 10년물 금리는 전일대비 3bp 상승한 1.670%를 기록했다. 국채 10년물 선물 6월물 가격은 전일대비 0.31엔 내린 133.94엔의 장중 저점에서 마감가를 기록했다.

20년물 국채금리가 2.5bp 상승한 2.135%, 30년물 국채금리는 2bp 오른 2.370%를 각각 기록하는 등 금리상승 폭이 후반들어 약간 줄어드는 모양이었다.

2년물 국채 금리가 1.5bp 상승한 0.825%, 5년물 국채금리는 3bp 오른 1.205%를 각각 기록하는 등 수익률곡선은 다소 스팁한 모양이 됐다.