채권금리가 보합으로 거래를 마쳤다.
단기자금시장의 불안감이 컸으나 전일에 이은 외국인들의 국채선물 대량매수로 강세분위기가 이어졌다. 다만 설연휴를 앞두고 있고 금리레벨도 많이 내려와있어 거래는 활발하지 않았다.
(이 기사는 16일 16시14분 유료기사로 송고됐습니다)
외국인들은 전일 국채선물 1만7540계약을 매수한데 이어 오늘도 9797계약을 순매수했다. 미국 버냉키FRB의장의 우호적인 의회발언으로 롱포지션 배팅에 나선 것으로 파악된다.
현재까지 외인은 5만-5만5000계약을 누적 순매수하고 있어 스왑과 엮인 거래를 감안하면 방향을 매수포지션으로 돌린 듯 보인다.
다만 외인의 대량 매수에도 저점대비 4-5틱 밖에 상승하지 못해 추가매수 탄력은 많이 줄어든 것으로 파악된다. 외매수로 국내기관들의 숏이 많아져 적극적으로 매도할 상황이 아니었다.
단기자금시장은 불안감이 커 외인매수로 인한 강세분위기를 상쇄시켰다. 오전 10조원 이상이 부족한 지준적수상황과 한은의 RP지원 여부가 불투명해 일부 시중은행의 콜거래가 4.75%+α에 거래됐다. 행자부의 5000억원 재정자금 집행과 한은의 4일물 RP 4.5조원 지원이 나왔으나 단기 불안감은 사라지지 않았다.
한은의 4일물 4.5조원 RP매입은 4.79-4.83%에 낙찰됐다. 시장 참가자들은 응찰액이 10조8000억원으로 많았고 금리도 국고채수준으로 낙찰되면서 한은 스탠스에 변화가 없다고 판단했다. 오히려 지준부족상황이 지속돼 향후 콜거래 금리가 RP이상에서 이뤄질 가능성을 높였다.
이에 오후에도 외국계은행 콜이 4.88%에 거래되는 등 단기자금시장의 어려움이 지속되는 모습이었다.
다만 콜시장을 제외한 단기물 금리는 비교적 안정된 모습이었다. 1년이하 매수가 많지는 않았지만 대부분 전일민평수준에서 거래됐다.
현물시장은 일부 보험사에서 10년국고채를 매수하고 5년국고채나 국채선물을 매도하는 교체매매가 눈에 띄었다. 일부 외국계은행을 중심으로 3년국고채와 2년통안증권 수요도 나타났다. 그러나 설연휴를 앞두고 있고 10년 입찰을 앞두고 장단기 스프레드 확대도 크지 않을 것으로 인식, 거래가 많지 않았다.
은행권 관계자는 "외국인들의 연이은 매수로 숏커버는 다 끝난 것으로 보이며 추가로 5천개 정도 매수할 가능성이 있지만 탄력이 많이 떨어진 것 같다"며 "다음주에 조정을 거쳐야 추가상승의 발판이 될 것 같다"고 말했다.
이어 "10년 입찰은 무난하긴 하겠지만 은행의 자금사정이 좋지 않아 투자계정 등의 참여가 어려워 보인다"고 덧붙였다.
16일 증권업협회가 고시한 3년만기국고채수익률은 전일보다 0.01%포인트 내린 4.86%, 5년만기국고채수익률은 전일보다 0.01%포인트 하락한 4.88%에 거래됐다.
10년만기 국고채수익률은 전일과 보합인 4.95%에 마감, 3년과 10년 금리차이는 9bp로 다소 벌어졌다.
국채선물 3월물은 전일보다 2틱 상승한 108.60로 장을 마쳤다. 거래량은 3만9840계약으로 전일 5만6386계약보다 줄었다.
투자주체별로는 은행이 5260계약, 증권사가 3435계약, 투신사가 1640계약, 보험사가 273계약, 개인이 135계약을 각각 순매도했다. 반면, 외국인은 9797계약, 기타법인은 924계약, 선물사는 22계약을 순매수했다.
투신권 관계자는 "외인의 거래패턴상 매수로 돌아선 이후 방향성을 상당기간 지속하기 때문에 국채선물 만기까지 매수포지션 유지할 가능성이 높아 보인다"며 "외인들이 반대로 꺾지 않으면 다음주에도 변동성이 크지 않을 것 같다"고 말했다.
단기자금시장의 불안감이 컸으나 전일에 이은 외국인들의 국채선물 대량매수로 강세분위기가 이어졌다. 다만 설연휴를 앞두고 있고 금리레벨도 많이 내려와있어 거래는 활발하지 않았다.
(이 기사는 16일 16시14분 유료기사로 송고됐습니다)
외국인들은 전일 국채선물 1만7540계약을 매수한데 이어 오늘도 9797계약을 순매수했다. 미국 버냉키FRB의장의 우호적인 의회발언으로 롱포지션 배팅에 나선 것으로 파악된다.
현재까지 외인은 5만-5만5000계약을 누적 순매수하고 있어 스왑과 엮인 거래를 감안하면 방향을 매수포지션으로 돌린 듯 보인다.
다만 외인의 대량 매수에도 저점대비 4-5틱 밖에 상승하지 못해 추가매수 탄력은 많이 줄어든 것으로 파악된다. 외매수로 국내기관들의 숏이 많아져 적극적으로 매도할 상황이 아니었다.
단기자금시장은 불안감이 커 외인매수로 인한 강세분위기를 상쇄시켰다. 오전 10조원 이상이 부족한 지준적수상황과 한은의 RP지원 여부가 불투명해 일부 시중은행의 콜거래가 4.75%+α에 거래됐다. 행자부의 5000억원 재정자금 집행과 한은의 4일물 RP 4.5조원 지원이 나왔으나 단기 불안감은 사라지지 않았다.
한은의 4일물 4.5조원 RP매입은 4.79-4.83%에 낙찰됐다. 시장 참가자들은 응찰액이 10조8000억원으로 많았고 금리도 국고채수준으로 낙찰되면서 한은 스탠스에 변화가 없다고 판단했다. 오히려 지준부족상황이 지속돼 향후 콜거래 금리가 RP이상에서 이뤄질 가능성을 높였다.
이에 오후에도 외국계은행 콜이 4.88%에 거래되는 등 단기자금시장의 어려움이 지속되는 모습이었다.
다만 콜시장을 제외한 단기물 금리는 비교적 안정된 모습이었다. 1년이하 매수가 많지는 않았지만 대부분 전일민평수준에서 거래됐다.
현물시장은 일부 보험사에서 10년국고채를 매수하고 5년국고채나 국채선물을 매도하는 교체매매가 눈에 띄었다. 일부 외국계은행을 중심으로 3년국고채와 2년통안증권 수요도 나타났다. 그러나 설연휴를 앞두고 있고 10년 입찰을 앞두고 장단기 스프레드 확대도 크지 않을 것으로 인식, 거래가 많지 않았다.
은행권 관계자는 "외국인들의 연이은 매수로 숏커버는 다 끝난 것으로 보이며 추가로 5천개 정도 매수할 가능성이 있지만 탄력이 많이 떨어진 것 같다"며 "다음주에 조정을 거쳐야 추가상승의 발판이 될 것 같다"고 말했다.
이어 "10년 입찰은 무난하긴 하겠지만 은행의 자금사정이 좋지 않아 투자계정 등의 참여가 어려워 보인다"고 덧붙였다.
16일 증권업협회가 고시한 3년만기국고채수익률은 전일보다 0.01%포인트 내린 4.86%, 5년만기국고채수익률은 전일보다 0.01%포인트 하락한 4.88%에 거래됐다.
10년만기 국고채수익률은 전일과 보합인 4.95%에 마감, 3년과 10년 금리차이는 9bp로 다소 벌어졌다.
국채선물 3월물은 전일보다 2틱 상승한 108.60로 장을 마쳤다. 거래량은 3만9840계약으로 전일 5만6386계약보다 줄었다.
투자주체별로는 은행이 5260계약, 증권사가 3435계약, 투신사가 1640계약, 보험사가 273계약, 개인이 135계약을 각각 순매도했다. 반면, 외국인은 9797계약, 기타법인은 924계약, 선물사는 22계약을 순매수했다.
투신권 관계자는 "외인의 거래패턴상 매수로 돌아선 이후 방향성을 상당기간 지속하기 때문에 국채선물 만기까지 매수포지션 유지할 가능성이 높아 보인다"며 "외인들이 반대로 꺾지 않으면 다음주에도 변동성이 크지 않을 것 같다"고 말했다.
