[뉴스핌=김남현 기자] 스왑커브가 일제히 스티프닝됐다. IRS시장에서는 단기쪽에선 최경환 경제부총리겸 기획재정부 장관이 한국은행 기준금리 추가인하를 시사하는 발언을 한게 영향을 미쳤다. 장기쪽에선 자넷 옐런 미 연준 의장의 연내 이상 언급 영향을 받았다. 전반적으로 오후장들며 채권시장에 연동되는 분위기였다.

CRS시장은 장기물쪽을 중심으로 올랐다. 부채스왑이 나온 것으로 추정된다. 이에 따라 본드스왑과 스왑베이시스도 타이튼됐다.

본드스왑은 10년구간 미만에서 타이튼됐다. 1년구간이 0.7bp 좁혀진 0.4bp로 4월9일(0.4bp) 이후 1개월보름여만에 정상화로 타이튼을 기록했다. 2년구간과 3년구간, 5년구간은 각각 1.3bp, 2.0bp, 0.5bp씩 축소된 -3.3bp, 2.1bp, -3.9bp를 기록, 각각 지난 6일 이후 타이튼됐다. 반면 10년구간은 0.4bp 벌어진 -17.7bp를 나타냈다.

CRS금리가 구간별로 0.5bp에서 6.5bp까지 올랐다. 1년물이 0.5bp 상승한 1.195%를, 3년물이 2bp 올라 1.470%를, 5년물이 4bp 상승해 1.730%를 보였다. 7년물이 5bp 올라 1.810%를 나타냈다. 10년물도 6.5bp 상승한 1.910%로 거래를 마무리했다.

스왑베이시스는 장기물쪽을 중심으로 축소됐다. 1년테너가 1bp 줄어든 -53.3bp를, 3년테너가 2.5bp 타이튼된 -39.8bp를 보였다. 5년테너도 4bp 좁혀진 -32.3bp로 거래를 마쳤다. 10년테너 역시 6bp 줄어든 -40.3bp를 기록했다.

한 외국계은행 스왑딜러는 “IRS는 커브만 1~1.5bp 스팁된 것 같다. 5년아래는 보합내지 0.5bp 정도 하락했고 그 윗테너는 오히려 0.5bp 정도 상승했다. 오전에는 채권 스팁에도 불구하고 스왑커브는 플랫되는 모습이었다. 장막판 채권 움직임에 연동된 분위기”라며 “장기물은 미 금리인상으로 미 금리 랠리가 제한되면서 시간이 흐를수록 상승할 수밖에 없다는 켄센서스가 반영되는 것 같다”고 전했다.

그는 또 “CRS는 오전중 보합정도로 시작했는데 부채스왑이 있었는지 오후장으로 갈수록 상승폭을 늘렸다. 전구간에서 1~6.5bp 상승했다. 이에 따라 베이시스도 4~5bp 좁아지는 모습이었다”고 덧붙였다.

또다른 외국계은행 스왑딜러는 “최경환 부총리가 KDI와 생각이 비슷하다고 언급하면서 채권과 스왑시장에 모두 영향을 줬다. IRS시장에서는 장중내내 오퍼가 많았다. 커브도 빠르게 스팁됐다. 오늘 국고20년물 입찰이 있었던데다 금요일날 MBS 3차 입찰, 그 이후 3년과 30년물 입찰 등 물량공급이 꾸준히 이뤄진다는 점에서 채권과 스왑시장에 영향을 미친 것으로 보인다. 특히 3-5년 스프레드쪽 페이가 눈에 띄었다”고 말했다.

그는 이어 “CRS는 장기쪽을 중심으로 많이 올랐다. 부채스왑 영향이라는 소문”이라고 밝혔다.



[뉴스핌 Newspim] 김남현 기자 (kimnh21c@newspim.com)