[뉴스핌=김선엽 기자] 21일 통화스왑(CRS) 금리가 환율의 급등세에도 불구하고 당국 개입으로 추정되는 물량이 유입되면서 장 막판에 반등에 성공했다.

2년 CRS 금리는 오전 한 때 0.89%까지 내려가기도 했지만 장 후반에 개입성 물량이 들어오면서 전일 대비 2.5bp 상승한 1.06%에 거래를 마쳤다.

1년은 전일보다 5bp 오른 1.425%를 기록했고 3년에서 5년은 각각 전날에 비해 3bp 상승했다. 그 이상 구간은 4.5~5.5bp 정도에서 레벨이 올라갔다.

은행의 한 스왑 딜러는 "개입성으로 추정되는 달러 매도가 나오면서 막판에 비드가 많았다"며 "아침만 해도 전일 대비 10bp 가까이 빠졌었는데 거기서부터 17bp나 올라왔다"고 말했다.

이어 "정부가 시장을 안정시키려는 기미가 보여서 진정될 수도 있겠지만 주식 쪽이 아직 어지럽고 채권도 손절 정리가 안되서 어찌될지 모르겠다"고 언급했다.

이자율스왑(IRS) 금리는 채권시장이 심각한 조정을 이어감에 따라 레벨이 상승했다.

하지만 현물 금리의 상승폭을 따라가지 못하면서 본드스왑 스프레드는 전일에 이어 다시 확대됐다.

1년과 2년이 각각 2.25bp, 5bp 올랐고 3년과 5년은 각각 7bp, 8.75bp 상승했다. 10년 이상 구간은 8.25bp 올랐다.

시중의 한 스왑 브로커는 "선물 약세가 지속됐지만 IRS는 리시브 수요가 상당히 많았다"며 "장 후반 5년 이상 쪽으로 페이가 살짝 들어오면서 금리레벨이 오르긴 했지만 선물에 비한면 스왑 오퍼가 꽤 강했다"고 분석했다.
 
은행의 한 스왑 딜러는 "하루 만으로는 진정이 전혀 안되는 모습"이라며 "채권 현물 쪽에서 증권사의 손절이 많이 나왔다"고 설명했다.

이어 "마감 가서는 장기채 금리가 크게 오르면서 커브가 많이 섰다"며 "반면, 스왑 쪽은 손절이 없진 않았지만 채권 장기 만큼 손절이 강하지는 않았다"고 말했다.

또한 "채권 따라 스왑도 크게 움직였는데 1년과 5년 구간이 크게 움직였고 7년 구간이 의외로 거래가 좀 됐다"고 분석했다.



[뉴스핌 Newspim] 김선엽 기자 (sunup@newspim.com)