[뉴스핌=김선엽 기자] 4일 이자율 스왑(IRS) 금리가 상승 마감했다. 현물시장에서 채권금리가 하락했지만 IRS 시장에서는 역외 쪽을 중심으로 페이가 들어오면서 금리 레벨을 높였다.
스왑시장에는 원화금리보다는 미국채 금리의 영향이 좀 더 컸던 것으로 보인다.
1년과 2년 구간이 각각 1bp 상승했고 5년 이상 구간은 2.5~2.75bp 올랐다.
은행의 한 스왑 딜러는 "역외 헤지펀드 쪽에서 페이가 들어온 것 같다"며 "대외금리와 원화금리가 완전히 따로 가니 어려운 상황이 계속되고 있다"고 말했다.
외국계은행의 한 스왑 딜러는 "선물이고 스왑이고 외국인이 지배하고 있다"며 "양 쪽이 다른 세력인데 서로들 의아해하는 분위기"라고 평가했다.
통화스왑(CRS) 금리는 하락했다. 기준금리 인하 기대가 CRS 시장에도 반영된 영향으로 풀이된다.
또한 정부가 공기업의 해외채 발행을 제한하겠다고 밝힌 것도서 CRS 금리의 하락 원인이 됐다. 다만, 5년 위로는 라이어빌리티 스왑 물량이 나오면서 커브가 스팁됐다.
1년에서 3년 구간이 5~5.5bp 떨어진데 반해 5년 구간은 3bp 하락에 그쳤다.
증권사의 한 스왑 딜러는 "지난달부터 단기적으로 CRS 금리가 급등해서 부담이 있었다"며 "결정적으로 기준금리 인하 기대감에 상승세가 꺾이면서 방향을 아래로 잡는 모습"이라고 평가했다.
[뉴스핌 Newspim] 김선엽 기자 (sunup@newspim.com)












