[뉴스핌=김민정 기자] 30일 스왑시장에서 통화스왑(CRS)금리가 장기물을 중심으로 하락했다.

반면, 단기 구간은 원/달러 환율 하락의 영향으로 소폭 상승했다.

CRS금리는 5년 이상 구간에서 전 거래일 대비 1bp 하락했다. 5년 미만 구간에서는 변동이 없거나 1bp 가량 상승했다.

크로스 금리는 주로 다음 주로 예정된 부채스왑에 대한 루머에 따라 등락했다.

한 시중은행 스왑 딜러는 “다음 주 발행 예정사가 있는데 스왑을 미루는 것 같아서 시장이 혼란스러워한 듯 하다”고 말했다.

그는 “아침 루머로는 (스왑 물량이) 안나올 것이라는 분위기가 감지되면서 크로스 금리가 밀렸었다”며 “단기 쪽은 환율이 밀리면서 선물환이 덜 나올 것이라는 관측에 소폭 올랐다”고 설명했다.

이자율스왑(IRS)은 오퍼가 강한 장세가 연출됐다. 전 거래일 대비 큰 변동은 없었고 상대적으로 하락 룸이 있는 장기물이 좀 더 하락했다.

앞선 스왑 딜러는 “IRS는 거의 움직이지 않았다”며 “오퍼세는 좀 있었고 플래트너로 보는 시각도 있었다”고 진단했다.

그는 “금리가 오르기는 어려울 것이라는 시각이 많은 가운데 숏이 부재하면서 하락한 것 같다”고 분석했다.