[뉴스핌=김민정 기자] 통화스왑(CRS)금리가 상승했다. 3년물 위주로 부채스왑 물량이 들어오면서 CRS금리는 상승 압력을 받았다.

CRS금리는 전 구간에서 2~7bp 올랐다. 특히 CRS 3년물 금리는 부채스왑 물량이 유입되면서 7bp 상승한 것으로 보인다.

시장 참가자들은 전일 있었던 삼성전자 달러채 발행 루머는 사실이 아닌 것으로 추정했다.

한 시중은행 스왑 딜러는 "장 후반 되서 크로스 금리가 계속 올라오고 있다"며 "확인되지는 않았지만 부채스왑 물량이 있는 듯하다"고 설명했다.

그는 "최근 선물환은 조용하고 3년물로 부채스왑 예정돼 있던 것이 들어온 것 같다"며 "삼성전자는 달러채 발행을 하지 않을 것 같다"고 말했다.

이자율스왑(IRS)금리는 국채선물이 상승한 영향을 받아 하락했다. 역외에서 장기 오퍼 물량이 나오면서 레벨을 낮췄다.

앞선 시중은행 스왑 딜러는 "IRS는 혼전양상을 보였다"며 "2/5년이 강해졌다가 오후 막판 들어서 스프레드가 다시 넓어졌다"고 진단했다.

그는 "선물이 강해지면서 IRS시장도 안정되는 모습을 보였다"며 "1년 구간은 올라갈 때도 덜 올라갔던 만큼 하락 폭도 작았다"고 했다.

한 스왑 브로커는 "역외에서 장기 오퍼물량이 나오면서 커브가 플래트닝됐다"며 "역외에서 5년, 10년, 5/10년 오퍼 물량이 나오면서 금리가 하락했다"고 진단했다.

그는 "장 마감 후 2/5년 페이가 오퍼를 강하게 뜯으면서 2/5년은 벌어지고 5/10년은 좁혀졌다"고 말했다.

한편, 현물 금리 하락 폭보다 IRS금리가 더 하락 하면서 본드스왑 스프레드는 역전폭이 확대됐다.