[뉴스핌=김사헌 기자] 글로벌 은행 규제당국들이 대형은행들에게 2018년 말까지 추가자본을 쌓도록 하는 계획에 합의했다.
지난 25일 스위스 바젤에서 열린 중앙은행 총재 및 감독기구 수장 그룹(GHOS) 회의에서는 '바젤 III'에서 요구하는 대형은행에 대한 새로은 7%의 최소 기본 자기자본 요건 외에 추가 자본을 더 쌓도록 한다는 방안에 합의하고, 이를 다음 달 공식 권고안으로 제출하기로 했다.
이 같은 추가가본 확충 요구는 금융 위기 이후 추진되는 금융규제 개혁의 일환이다. 대공황 이래 최악의 금융 위기로 인해 이른바 '대마불사(too-big-to-fail)' 금융기관들의 도산과 이에 따른 금융시스템 붕괴를 막기 위한 구제금융으로 막대한 납세자들의 돈을 투입할 수밖에 없었던 경험에서 도출된 결론이다.
GHOS는 같은 날 성명서를 통해 "추가적인 손실 흡수가 가능하도록 해당 금융기관의 중요도에 따라 작게는 1%에서 최대 2.5%까지 기본 자기자본을 더 쌓도록 한다는 방침"이라고 이번 합의 사항에 대해 설명했다.
특히 해당 은행의 규모와 중요성이 더욱 커질 경우 추가로 1%의 자본을 쌓도록 하여 최대 3.5%의 추가 자기자본을 요구한다는 방침이며, 이 계획은 오는 11월 주요 20개국(G20) 정상회의에서 승인을 거쳐 2016년 1월 초부터 2018년 말 사이에 단계적으로 도입을 완료하는 것을 목표로 하고 있다.
이미 세계 최대 금융기관들은 대부분 기본 자기자본 비율이 10%를 넘고 있기 때문에, 이 같은 요건을 충족시키거나 그 기준을 넘어서는 데 큰 무리가 없는 상태다.
이번 GHOS 회의에서는 예상했던 것보다 추가 자본 강화 요구 폭이 작은 쪽으로 결론이 나왔지만, 그 자본의 질은 우발전환사채(CoCos)와 같은 하이브리드 채권이 아닌 이연 수익이나 보통주 등 기장 우량한 자본형태만 인정하도록 강화했다.
세계 최대 규모 은행들에게 추가 자본을 적립하도록 요구한다는 이번 방안은 원래 지난해 서울 G20 정상회의에서 최종 결론은 내기로 했지만, 은행권의 로비와 일부 회원국들의 반대로 인해 무산되었다가 다시 추진되는 것이다.
GHOS는 이번 추가 자본 요건이 "세계 금융시스템 상 중대한 금융기관(G-SIBs)의 회복능력을 강화하고 나아가 앞으로 몸집을 더 줄이고자 하는 강한 유인을 만들어 낼 것으로 본다"고 설명했다.
7월에 제출되는 권고안에는 이런 요건이 적용되는 금융기관의 범위와 명단이 포함되겠지만, 아직은 공개되지 않고 있다. 추가 자본적립 요건이 적용되는 금융기관은 그 규모와 상호연계성, 대체성의 결여, 글로벌(간-법제적) 영업범위 및 그 구조의 복잡성 등을 기준으로 선정된다.
한편 중앙은행 총재 그룹과 바젤위원회는 전환자본(contingent capital)의 활용 문제를 계속 검토해 나갈 것이라고 밝혔다. 중앙은행들은 조건부자본의 경우 글로벌 최소 추가자본 요건이 아니라 개별 국가의 자본요건을 충족시키는데 활용할 수 있다는 입장이다.
하지만 이렇게 하는 경우에도 위기시 추가적인 손실을 흡수할 수 있도록 이 전환자본을 곧바로 은행 자기자본으로 전환하도록 강제해야 한다는 것을 기본 전제로 하고 있다.
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[뉴스핌 Newspim] 김사헌 기자 (herra79@newspim.com)
