[뉴스핌=김사헌 기자] 글로벌 대형 헤지펀드 매니저들이 올해 하반기도 매우 좋지 않은 시장 여건과 맞서야 할 것으로 보인다.


지난 21일자 파이낸셜타임스(FT)는 올해들어 등장한 다양한 거시경제 충격으로 인해 글로벌 매크로 헤지펀드 매니저들이 손실을 입었는데, 이런 상황이 더 악화될 것이란 우려가 제기되고 있다고 보도했다.

이번 주 헤지펀드리서치가 발표한 자료에 따르면 5월에 헤지펀드는 평균 1.18%의 순손실을 감내해야 했는데, 특히 가장 덩지가 크고 유력한 인물들이 운용하는 글로벌 매크로 헤지펀드는 이 보다 두 배나 많은 2.38%의 투자 손실을 기록했다.

이런 식으로 금리와 국채, 외환 등에 주로 특화된 글로벌 매크로 헤지펀드는 3년 연속 업계 평균보다 부진한 성과를 낼 위기에 처했으며, 특히 내노라하는 펀드들의 굴욕이 이만저만이 아니라고.

최근 5월과 6월 펀드 고객들이 전해 온 수치에 따르면 캑스턴 어소시에이츠가 3.38% 손실을 기록한 가운데 튜더 인베스트먼트는 2.25%의 적자를 봤다. 무어캐피탈의 주력 펀드는 2.84%, 포트리스의 매크로 펀드도 2.44% 각각 투자 손실을 냈다.

특히 신흥시장에 집중한 매크로펀드의 경우 사태가 더 심각했다.

브레번 하워드의 신흥시장펀드 고객에 따르면 이 펀드는 5월말 현재까지 4.64%의 손실을 기록 중이다. 업계 수퍼스타인 그레그 코페이가 이끄는 무어의 신흥시장 펀드는 무려 7%의 마이너스 투자수익률을 냈다.

이 정도 투자손실은 개인적으로는 크지 않을지 몰라도 매크로 헤지펀드가 위기 이후 지속적으로 부진한 성과를 고려하면 의기소침할 수밖에 없게 된다.

이름을 밝히기를 거부한 한 매크로 펀드 매니저는 "너무 악재가 많다보니 일부 매니저들은 당분간 현금을 들고 가자는 쪽도 있는 것으로 안다"고 말했다.

2007년 이후 위기가 발생하면서 보통은 조용한 여름철 거래 시점이 펀드매니저들의 시험무대가 되고 있다.
 
올해는 미국 경제의 둔화와 유로존 채무 위기가 큰 테마로 부상해 있다.

한 헤지펀드 매니저는 "지금 유로화 매도포지션을 구축하는 것은 쏠림 현상이 되고 있다"고 지적했다.

지난해 다수 매크로 헤지펀드 매니저들은 아시아 통화 매수/ 유로화 매도 포지션을 구축했다가 크게 손해를 입은 바 있다. 아시아는 펀더멘털이 좋았지만 기술적인 매도세가 대규모 포지션 청산을 이끌었다.

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[뉴스핌 Newspim] 김사헌 기자 (herra79@newspim.com)