-보험硏 “이번 글로벌위기로 개선필요성 광범위 노출”
-“감독당국, 시장리스크 정보 등 보험사에 징구해야”

[뉴스핌=신상건 기자] 보험사들이 이번 금융위기를 기회 삼아 신용·시장 리스크 등의 측정·평가 기준과 방법 등을 재정비해야 한다는 지적이 나왔다.

설사 상상하기 어려웠던 비현실적 사건이 발생해 과거 경험 기반 시나리오로 감당하지 못할 경우까지 포함한 스트레스 테스트를 실시해야 한다는 것이다.

보험연구원 장동식 수석연구원은 31일 '금융위기 평가와 솔벤시(Solvency) Ⅱ 개선논의'라는 보고서를 통해 이같이 밝혔다.

보고서에 따르면, 보험사는 금융시장 안정으로 재무건전성이 회복되고 있지만 리스크 평가․관리에 대한 개선 필요성이 노출되고 있다.

보험사는 이번 금융위기 동안 모든 자산가치의 하락, 신계약 둔화와 해약률 증가 등을 경험했다.

이번 금융위기로 인해 비현실적 사건이 얼마든지 발생할 수 있으며, 과거 경험 기반 시나리오는 잘못된 결과를 도출할 수 있다는 것도 겼었다.

특히 이와 같은 금융위기 충격은 우리나라 보험사뿐만 아니라 유럽 보험사에서도 비슷하게 나타났다고 보고서는 지적했다.

이에 따라 유럽보험연금감독자위원회(CEIOPS)는 금융위기를 평가해 질적 요건과 감독 측면의 'Solvency Ⅱ' 개선 필요성을 제안했다.

먼저, 모든 리스크를 평가할 수 있는 능력과 절차를 갖추도록 노력해야 하며, 지속적인 모니터링 실시 등을 통해 내부모형의 강건성을 확보해야 한다는 지적이다.

보험사는 장기성과 중점으로 보수체계를 마련하고, 이를 감독기관에 설명해야하고 보험사는 시장참가자들에게 자기자본의 질에 대한 확신을 주기 위해 노력이 필요하다.

감독기관 역시 유동성·시장 리스크 등에 관한 정보 제출을 보험사에게 요청할 수 있어야 하며, 부외거래 등을 포함한 모든 리스크를 감독해야 한다는 것이 위원회의 조언이다.

장 연구원은 "CEIOPS의 이번 제안은 우리나라 보험사와 감독기관도 적용가능하다"고 말했다.

그는 이어 "이 중 모든 리스크의 평가와 관리, 금융환경변화의 지속적 모니터링 등의 필요성이 무엇보다도 중요한 교훈이라고 판단된다"고 덧붙였다.