채권금리가 장기물을 중심으로 큰폭으로 떨어지고 있다.
글로벌 신용불안에 대한 우려가 갈수록 확산되는 가운데 통화스왑(CRS)은 거래가 실종되다시피 한 채 스왑베이시스(통화스왑과 이자율스왑간 금리차)가 SK글로벌 사태이후 가장 큰폭으로 벌어지고 있다.
이런 가운데 현물시장에서는 장기물을 중심으로 금리가 급락하고 있다.
중기물의 경우 한국은행이 1.74조원의 2년만기 통안증권을 5.33%에 매각해 하락폭이 제한되고 있다.
이에따라 수익률곡선이 더욱 플랫해지고 있다.
그러나 10년물은 글로벌 신용경색에 대한 우려와 주가급락에 힘입어 큰폭의 내림세를 보이고 있다.
10일 오저장 후반 3년만기 국고채수익률(2007-4호)는 전일보다 0.06%포인트 내린 5.26%, 5년만기 국고채수익률(2007-1호)는 0.07%포인트 떨어진 5.30%, 10년만기 국고채수익률은 0.09%포인트 하락한 5.37%에 거래되고 있다.
국채선물 9월물은 전일비 28틱이나 급등한 107.43에 거래되고 있다.
은행의 한 관계자는 "스왑시장이 장난이 아니다. 한국은행이 글로벌 신용경색을 너무 간과하는 게 아니냐는 생각이 든다. 그러나 어제 콜금리를 인상한 후 다시 입장을 바꾸기는 어려울 것이다. 91일만기 CD금리가 어제는 5.21%였지만 실제 분위기는 5.25%였다. 통안증권 창판금리도 5.33%로 높아 중기물의 하락을 제한하는 반면, 장기물로 매수세가 몰리면서 수익률곡선이 더욱 플랫해지고 있다"고 말했다.
글로벌 신용불안에 대한 우려가 갈수록 확산되는 가운데 통화스왑(CRS)은 거래가 실종되다시피 한 채 스왑베이시스(통화스왑과 이자율스왑간 금리차)가 SK글로벌 사태이후 가장 큰폭으로 벌어지고 있다.
이런 가운데 현물시장에서는 장기물을 중심으로 금리가 급락하고 있다.
중기물의 경우 한국은행이 1.74조원의 2년만기 통안증권을 5.33%에 매각해 하락폭이 제한되고 있다.
이에따라 수익률곡선이 더욱 플랫해지고 있다.
그러나 10년물은 글로벌 신용경색에 대한 우려와 주가급락에 힘입어 큰폭의 내림세를 보이고 있다.
10일 오저장 후반 3년만기 국고채수익률(2007-4호)는 전일보다 0.06%포인트 내린 5.26%, 5년만기 국고채수익률(2007-1호)는 0.07%포인트 떨어진 5.30%, 10년만기 국고채수익률은 0.09%포인트 하락한 5.37%에 거래되고 있다.
국채선물 9월물은 전일비 28틱이나 급등한 107.43에 거래되고 있다.
은행의 한 관계자는 "스왑시장이 장난이 아니다. 한국은행이 글로벌 신용경색을 너무 간과하는 게 아니냐는 생각이 든다. 그러나 어제 콜금리를 인상한 후 다시 입장을 바꾸기는 어려울 것이다. 91일만기 CD금리가 어제는 5.21%였지만 실제 분위기는 5.25%였다. 통안증권 창판금리도 5.33%로 높아 중기물의 하락을 제한하는 반면, 장기물로 매수세가 몰리면서 수익률곡선이 더욱 플랫해지고 있다"고 말했다.
