10년만기 미국 국채수익률이 글로벌 주식 시장이 폭락하고 투자가들이 위험이 높은 자산에서 국채 안전자산으로 눈을 돌림에 따라 지난 5월 이래로 가장 낮은 수준을 기록했다.

2년만기 국채 수익률과 10년만기 국채 수익률 간의 차이가 2005년 10월 이래로 가장 넓어졌다. 이는 서브프라임 문제가 다른 신용 시장에 확산돼 안전자산에 대한 선호가 높아졌기 때문이다.

2년만기 수익률은 0.17%포인트나 급락했다.

2년과 10년만기 국채수익률 스프레드는 22bp로 확대됐다.


3개월 4.90(-0.08), 2년 4.56%(-0.17), 5년 4.60%(-0.18), 10년 4.78%(-0.12), 30년 4.95%(-0.08)


연방정부는 총 130억달러의 5년만기 재무증권을 4.640%에 팔았고, 5년만기 미 재무증권 수익률은 18bp하락해 4.60%를 보였다.

6월 신규주택판매건수는 6.6% 급감했다.

미 서브프라임 모기지론 문제가 전반적으로 채권 금리 하락을 이끌었다.

HBOS채권 서비스 전문 회사의 마크 밀러(Mark Miller)이코노미스트는 "미 서브프라임 모기지론 문제가 널리 확산될 것"이며 "이는 결국 주식의 약세와 채권의 강세로 나타날 것"이라고 말했다.

IRS 스프레드는 74.5bp상승했다. 이는 2002년 2월 이래 가장 높은 수치다.

미 채권 거래 회사의 회장인 톰 디 갈로마(Tom di Galoma)회장은 "10년만기 국채수익률이 4.88%를 돌파하자 4.78%까지 도달했다"고 말했다.

이어 그는 "10년만기 국채 수익률이 4.78%까지 하락한 것은 3월을 시작으로 수익률이 최고점인 5.327%를 찍었던 것에 대한 되돌림 현상이라고 본다"고 말했다.