채권금리가 소폭 내림세를 보였다.
외국계은행의 외화차입규제 검토로 촉발된 통화스왑(CRS) 쇼크가 진정되면서 국채선물의 기술적 반등을 이끌었다.
(이 기사는 6일 16시 10분 유료기사로 송고됐습니다)
단기자금시장의 잉여도 시장 심리 안정에 기여했으며 주택금융공사의 MBS 발행 수요도 매수를 자극했다.
다만, 여전히 7월 금융통화위원회의 콜금리인상 가능성, 다음주 5년 국고채와 2년 통안증권 입찰 등은 부담으로 남았다.
6일 증권업협회가 고시한 3년만기국채수익률은 전일보다 0.01%포인트 하락한 5.35%, 5년만기 국고채수익률은 전일보다 0.01%포인트 오른 5.47%에 거래됐다.
10년만기 국고채수익률은 전일보다 0.02%포인트 하락한 5.57%에 마감, 5년과 10년 금리차는 10bp로 1bp 줄었다.
오전장 채권금리는 미국금리 상승과 주식시장 강세 영향으로 오름세로 출발했다. 특히 전일 재경부의 단기외채 규제방안 검토 여파로 추가적인 CRS페이-현선물 매수 포지션 청산가능서에 대한 우려가 깊었다.
외국계은행은 본드스왑스프레드, CRS페이-현선물 매수, 커브스티프닝 배팅 등 보유 포지션 조정에 나서면 물량을 내놨다.
특히 대부분의 외은지점이 보유하고 있는 이 세가지 포지션이 거의 다 손실을 초래하면서 스탑에 나섰다.
그러나 외국인들이 외국계은행의 빈자리를 채우며 국채선물을 매수, 강보합 분위기로 돌아섰다.
외국인들은 전일 스왑베이시스가 한 때 100bp 이상 확대된 것을 이용, CRS페이-현선물 매수 포지션 구축에 나선 것으로 추정된다.
오후장 채권시장은 급매물이 다소 진정되고 과매도 해소를 위한 매수세가 유입되면서 안정을 찾아갔다.
주택금융공사의 MBS발행과 관련한 선물 매수와 이에 기댄 매수가 나타나 조금 더 강세를 나타냈다.
그러나 여전히 7월 금융통화위원회의 콜금리인상 가능성, 다음주 5년 국고채와 2년 통안증권 입찰 등은 부담, 매수매도가 적극적으로 움직이지는 못했다.
투신권 관계자는 "CRS패닉이 부담이었는데 진정되면서 반등했으며 시중에 자금이 많은 것도 우호적으로 작용했다"며 "다음주에도 CRS마켓과 금통위가 큰 변수 이겠지만 최악의 국면은 지났다고 보여진다"고 말했다.
국채선물 9월물은 전일보다 5틱 상승한 하락한 106.94로 거래를 마쳤다. 거래량은 6만3398계약으로 전일 7만2088계약 보다 줄었다.
투자주체별로는 은행은 7522계약, 개인은 246계약, 선물사는 156계약을 각각 순매도했다. 반면, 외국인은 2534계약, 증권사는 2367계약, 기타법인은 1415계약, 투신사는 1206계약, 보험사는 402계약을 순매수했다.
은행권 관계자는 "세금문제로 촉발된 단순 CRS와 본드 문제는 거의 마무리된 것 같다"며 "그러나 구조화채권 등 보유채권의 유동성 문제, 콜인상으로 인한 코스트 증가와 인플레이션 문제를 어떻게 해결할 것인지가 고민"이라고 말했다.
외국계은행의 외화차입규제 검토로 촉발된 통화스왑(CRS) 쇼크가 진정되면서 국채선물의 기술적 반등을 이끌었다.
(이 기사는 6일 16시 10분 유료기사로 송고됐습니다)
단기자금시장의 잉여도 시장 심리 안정에 기여했으며 주택금융공사의 MBS 발행 수요도 매수를 자극했다.
다만, 여전히 7월 금융통화위원회의 콜금리인상 가능성, 다음주 5년 국고채와 2년 통안증권 입찰 등은 부담으로 남았다.
6일 증권업협회가 고시한 3년만기국채수익률은 전일보다 0.01%포인트 하락한 5.35%, 5년만기 국고채수익률은 전일보다 0.01%포인트 오른 5.47%에 거래됐다.
10년만기 국고채수익률은 전일보다 0.02%포인트 하락한 5.57%에 마감, 5년과 10년 금리차는 10bp로 1bp 줄었다.
오전장 채권금리는 미국금리 상승과 주식시장 강세 영향으로 오름세로 출발했다. 특히 전일 재경부의 단기외채 규제방안 검토 여파로 추가적인 CRS페이-현선물 매수 포지션 청산가능서에 대한 우려가 깊었다.
외국계은행은 본드스왑스프레드, CRS페이-현선물 매수, 커브스티프닝 배팅 등 보유 포지션 조정에 나서면 물량을 내놨다.
특히 대부분의 외은지점이 보유하고 있는 이 세가지 포지션이 거의 다 손실을 초래하면서 스탑에 나섰다.
그러나 외국인들이 외국계은행의 빈자리를 채우며 국채선물을 매수, 강보합 분위기로 돌아섰다.
외국인들은 전일 스왑베이시스가 한 때 100bp 이상 확대된 것을 이용, CRS페이-현선물 매수 포지션 구축에 나선 것으로 추정된다.
오후장 채권시장은 급매물이 다소 진정되고 과매도 해소를 위한 매수세가 유입되면서 안정을 찾아갔다.
주택금융공사의 MBS발행과 관련한 선물 매수와 이에 기댄 매수가 나타나 조금 더 강세를 나타냈다.
그러나 여전히 7월 금융통화위원회의 콜금리인상 가능성, 다음주 5년 국고채와 2년 통안증권 입찰 등은 부담, 매수매도가 적극적으로 움직이지는 못했다.
투신권 관계자는 "CRS패닉이 부담이었는데 진정되면서 반등했으며 시중에 자금이 많은 것도 우호적으로 작용했다"며 "다음주에도 CRS마켓과 금통위가 큰 변수 이겠지만 최악의 국면은 지났다고 보여진다"고 말했다.
국채선물 9월물은 전일보다 5틱 상승한 하락한 106.94로 거래를 마쳤다. 거래량은 6만3398계약으로 전일 7만2088계약 보다 줄었다.
투자주체별로는 은행은 7522계약, 개인은 246계약, 선물사는 156계약을 각각 순매도했다. 반면, 외국인은 2534계약, 증권사는 2367계약, 기타법인은 1415계약, 투신사는 1206계약, 보험사는 402계약을 순매수했다.
은행권 관계자는 "세금문제로 촉발된 단순 CRS와 본드 문제는 거의 마무리된 것 같다"며 "그러나 구조화채권 등 보유채권의 유동성 문제, 콜인상으로 인한 코스트 증가와 인플레이션 문제를 어떻게 해결할 것인지가 고민"이라고 말했다.
