2006년 한해 글로벌 파생상품 거래가 9년만에 최고 속도로 증가한 것으로 확인됐다.

비록 상반기에 비해 하반기는 증가세가 둔화되었으나 신용디폴트스왑(CDS)의 강력한 증가세가 전체 시장의 성장을 추동한 것으로 나타났다.

2006년 한해 채권 계약기준 규모로 글로벌 파생상품 거래규모는 두 배 이상 증가한 29조달러를 기록했다고 국제결제은행(BIS)이 21일 반기 보고서를 통해 밝혔다.

채권과 대출을 포괄하는 파생상품은 지난 해에만 15조달러나 증가했다. 채권, 통화, 상품 및 주식 그리고 금리 혹은 날씨 등의 변화를 매개하는 장외 파생상품 거래총액은 39.5% 증가한 415조달러에 달했다. BIS가 자료를 집계한 이래 최대 폭 증가세를 보인 것이다.




다만 상반기와 하반기를 비교해 볼 때 상반기 42% 급증한 파생상품거래는 하반기에는 12% 증가하는데 그쳤다.

또한 CDS 명목 거래액이 42%나 증가한 반면, 다른 리스크 범주의 파생상품 거래는 5%~11% 사이의 증가세를 보이는데 그쳤다.

신용 파생상품을 통해 리스크가 거래된 실제 돈의 규모는 93% 증가한 4700억달러였으며, 전체 파생상품에 걸려있는 자금규모는 9.7조달러로 큰 변화는 없었다. 상계를 통해 남는 장외 파생상품 거래의 총 리스크 노출 자금규모는 2조달러 수준으로 역시 거의 보합수준을 기록했다.

한편 BIS는 금리스왑이 파생상품 시장에서 여전히 가장 큰 부분을 차지했으며, 지난 해에 15% 늘어난 292조 달러 규모에 이르렀다. 다만 이는 2005년 38% 증가율에 비해서는 둔화된 것이다.

외환 파생상품 거래는 28% 증가한 402억달러 규모였으며, 금이나 석유 등 상품에 기초한 파생상품 계약은 27.7% 늘어난 6.9조달러에 달했다.

이번 BIS의 반기 파생상품 보고서는 총 62개 금융기관을 대상으로 조사한 결과다.