[뉴스핌=백현지 기자] "삼성아시아 롱숏펀드는 기존 롱숏펀드와는 2개 차이점이 있습니다. 아시아 8개국으로 전역으로 투자를 확대했다는 점과 퀀트와 빅데이터를 사용한다는 점입니다."

성창환 삼성자산운용 홍콩법인 이사(사진)는 16일 여의도에서 개최된 간담회에서 이같이 밝혔다.

성 이사는 "국내 주식시장에서는 유사한 롱숏전략을 사용하는 펀드가 많아져 기회가 줄어들고 있지만 아시아 롱숏펀드 시장은 아직 전망이 밝다"며 "국내 롱숏 펀드 투자대상이 300여개 종목에 불과한 반면 이 펀드의 투자대상은 8000여개 상장종목 중 일평균 거래대금 100만달러 이상, 2개 이상 증권사가 분석하는 종목 1400개 내외로 수익 창출의 기회가 많다"고 말했다.

특히 삼성자산운용은 퀀트 투자와 빅데이터 분석을 활용해 최적의 포트폴리오를 구축한다는 전략이다.

빅데이터 팩터는 거래소공시, 인터넷(팍스넷 등) 게시글 등을 분석해 패턴인식기술을 통해 안정적인 성과를 가져오는데 도움이 될 것 이라는 게 성 이사의 설명이다.

빅데이터와 관련 사례를 보면 홍콩에서는 기업 실적이 일정 이상 변동이 있을 때 'profit warning'을 하기 때문에 이를 통해 미리 포지션을 잡을 수 있다는 것. 

한국거래소의 조회공시 등도 활용하겠다는 계획이다. 성 이사는 "현재 빅데이터를 활용한 시뮬레이션 상에서 수익률도 나쁘지 않다"고 말했다.

이와 함께 아시아 8개국에 투자하는 만큼 특정 국가의 지수가 과도하게 올랐거나 빠졌거나 하더라도 큰 영향을 받지않고 운용할 계획이다. 투자 대상국은 한국을 비롯해 홍콩, 싱가포르, 대만, 태국, 말레이시아, 인도네시아, 필리핀 8개국으로 인도는 공매도가 금지돼 투자대상에서 빠졌다.

지난 5년간 블랙록, 맥쿼리, 센사토 등이 운용한 아시아 퀀트 롱숏 펀드들의 연평균 수익률이 8~9%에 달한다는 게 성 매니저의 강조점이다.

한편, 성 이사는 서울대를 졸업하고 스탠포드대학에서 경영과학 박사학위를 취득했다. 이후  BGI(바클레이즈 글로벌 인베스터), 블랙록자산운용을 거쳐 지난 6월 삼성자산운용에 합류했다.

이 펀드는 20일부터 삼성증권에서 가입할 수 있으며 가입제한은 없다.

[뉴스핌 Newspim] 백현지 기자 (kyunji@newspim.com)