[뉴스핌=우수연 기자] 4일 이자율스왑(IRS) 금리가 하락 마감했다. 뒤쪽 구간으로 갈수록 금리가 크게 하락하며 수익률 커브는 플랫됐다.

1년 구간이 전일대비 1.25bp, 3년 구간이 4.25bp, 6년에서 9년 구간이 5.25bp, 10년 이상 구간이 5.5bp 가량 하락했다. 시장참여자들은 이날 채권시장의 강세에 연동돼 이자율 스왑 금리도 하락세를 나타낸 것으로 풀이했다.

외국계 은행의 한 스왑딜러는 "5년 구간이 5bp 정도 빠졌고, 커브도 2/5년 기준으로 2bp 정도 플랬됐다"고 말했다.

이어 "국채선물과 분위기는 비슷하게 흘러갔고 장기쪽으로 오퍼들이 계속 많았다"며 "원래 IRS 금리가 오프쇼어(offshore) 플로우가 많아서 미국 금리를 따라 움직이는 경향이 있다"고 말했다.

통화스왑(CRS) 금리는 장 초반 4~5bp 가량 하락했으나 장 후반에는 하락폭을 되돌리며 전일대비 소폭 상승한 수준으로 끝났다.

1년에서 2년 구간이 전일대비 1bp 올랐고, 4년에서 30년 구간은 0.5bp 하락으로 마감했다.

앞선 외국계의 스왑딜러는 "아침에는 크로스 금리가 전 테너에 걸쳐 4~5bp 정도 빠져서 시작했는데 환율이 안정되면서 비드들이 올라왔고 전일대비 살짝 플러스된 수준으로 끝났다"고 말했다.

그는 "금리가 빠질때 앞쪽이 더 많이 빠져서 되돌림 폭도 더 크다고 느낀 것 같고, 이는 아무래도 심리적인 유인이 크지 않나 싶다"며 "이머징 마켓 위기가 이쯤에서 안정되는 걸로 보는게 아닌가 싶고, 환율이나 베이시스도 그러한 움직임을 나타내고 있다"고 말했다. 

이대호 현대선물 연구원은 "장기쪽은 원/달러 환율 1090원선이 막히면서 출회된 네고물량으로 리시브 수요가 일어나면서 다소 눌리면서 끝났다"고 말했다.

이어 "오늘 외국인의 이익실현성 달러매도가 거의 단기거래 위주였기 때문에 단기쪽 달러 공급이 위축되면서 CRS 앞쪽 구간도 반등한 것으로 보인다"고 덧붙였다.

[뉴스핌 Newspim] 우수연 기자 (yesim@newspim.com)