[뉴스핌=김선엽 기자] 10일 이자율스왑(IRS) 금리가 상승 마감했다.

채권시장이 급한 등락을 거듭하는 가운데 스왑 시장도 비슷한 움직임을 전개했다.

은행의 한 스왑 딜러는 "2년과 3년을 위시해서 비드가 셌다"며 "반면 2/10년 스프레드 오퍼는 계속 가격이 나왔다"고 설명했다.

이어 "장기 쪽이 약간 눌리는 분위기면서 2~3년은 비드가 풍부했고 전반적으로 채권 금리에 연동되며 살짝 올랐다"고 말했다.

증권사의 한 스왑 딜러는 "장기 쪽 메리트는 인정을 하면서도 외국인이 자꾸 선물을 파니까 불안한 것 같다"며 "경계감이 작용하면서 막판에 되돌려졌다"고 분석했다.

통화스왑(CRS) 금리는 장기 구간을 중심으로 또 다시 급등했다. 부채스왑에 대한 기대감이 지속된 것으로 해석된다.

CRS 금리의 반등세가 도드라지면서 스왑베이시스 역전폭은 7년 이상 구간에서 7bp 이상 좁혀졌다.

은행 스왑 딜러는 "단기 스왑 포인트는 계속 올라오는데 1~2년 쪽은 조용하다"며 "또한 장기 쪽은 스프레드 비드가 강하다"고 말했다.

이어 "롱이 많아서 조금만 내려가려고 하면 비드하려고 하는 것 같다"고 덧붙였다.

앞선 증권사의 스왑 딜러는 "역외 쪽에서 차익거래로 들어오는 것 같지는 않은데 그래도 외국계 수요가 조금씩 들어오면서 오르는 것 같다"며 "KP물 발행도 예정만 된 정도고 실제 발행이 있지는 않은데 어디까지 오를지 궁금하다"고 평가했다.



[뉴스핌 Newspim] 김선엽 기자 (sunup@newspim.com)