[뉴스핌=김선엽 기자] 28일 이자율스왑(IRS) 금리가 하락 마감했다. 긴 쪽이 상대적으로 더 빠지면서 커브는 플랫해졌다.

전날 시리아 이슈 등으로 글로벌리 안전자산 선호가 강화됐지만 국채선물이 강세폭을 되돌리는 등 국내 시장은 방향성을 확신하지 못하는 분위기다.

스왑 시장에서 스티프너 포지션에서 차익실현 물량이 출회되면서 커브가 다소 눕는 정도에서 거래를 마쳤다.

1년 구간이 0.25bp, 2년이 1.25bp 떨어졌고 3년과 5년이 각각 2bp, 2.5bp 내렸다. 10년 주변은 4bp 가량 하락했다.

은행의 한 스왑 딜러는 "시리아 이슈에도 불구하고 실제 오퍼가 강했다고 말하긴 어렵다"며 "국내 3년 금리가 2.9%에서 막히면서 스왑도 스티프너의 차익실현 영향으로 플랫되는 수준이었다"고 말했다.

이어 "10년 타겟으로 3/10년, 4/10년으로 스프레드 오퍼가 나왔고 거래도 몇 건 있었다"며 "5년 쪽 아웃라이트 오퍼도 그렇고 다들 차익실현할 만한 레벨이란 생각들을 하는 것 같다"고 덧붙였다.

통화스왑(CRS) 금리는 2년 이상 구간이 2~2.5bp 떨어졌고 1년 구간은 0.5bp 상승하며 거래를 마쳤다.

오전 원/달러 환율이 상승하면서 오퍼가 나왔고 2년 구간으로 중공업 물량도 있었던 것으로 보인다. 다만 1년 이하 구간에선 달러가 넘치는 듯 CRS 금리도 지지되는 분위기였다.

앞선 스왑 딜러는 "오전에는 전반적으로 환율이 오르면서 오퍼가 살짝 나왔다"며 "하지만 1년 이하는 비드가 단단하면서 레벨이 지지가 됐다"고 설명했다.

이어 "2년 구간에서 거래가 몇 건 됐는데 중공업 물량으로 추정된다"며 "불 플랫이 되긴 했지만 큰 추세에서의 잔파도에 그쳤다"고 평가했다.



[뉴스핌 Newspim] 김선엽 기자 (sunup@newspim.com)