[뉴스핌=김선엽 기자] 2일 통화스왑(CRS) 금리가 단기 구간에서 급락했다.

최근 이어져 온 오퍼가 이날도 지속됐다. 특히 FX스왑 금리가 크게 하락하면서 CRS 금리의 하락을 이끌었다.

인하 베팅이라는 의견에서 달러 유동성에 대한 우려 때문이라는 쪽으로 시장의 추정도 흔들리는 분위기다.

또한 이날 외국인이 전일에 이어 통안채 순매도를 지속, 언와인딩이라는 추측도 나오고 있다.

반면 5년과 7년 구간에서는 페이가 계속 나오면서 결국 전일 대비 2bp 상승하며 끝났다.

이날 STX조선해양이 채권단과 공동관리를 추진한다는 소식이 전해지면서 원/달러 환율이 상승했지만 통화스왑(CRS) 시장에서 직접적인 플로우는 포착되지 않았다.

1년 구간이 8.5bp 내렸고 1년 6개월은 4bp 떨어졌다. 3년과 4년은 0.5bp 하락했고 5년 이상 구간은 일제히 2bp 내렸다.

외국계은행의 한 스왑 딜러는 "FX스왑이 금리로 치면 6개월에서 15~20bp, 1년이 8.5bp 떨어졌다"며 "여러가지 말들이 있지만 지정학적 요소 등 펀더멘탈로 인해 환율 불안이 가중된 것 등이 복한적으로 작용한 것 아닌가 싶다"고 분석했다.

이어 "지난달에 스왑베이시스가 거의 붙었었는데 그에 대한 반작용도 있으면서 앞쪽 CRS 금리가 많이 빠진 것 같다"고 덧붙였다.

이자율스왑(IRS) 금리는 대체로 잠잠했다. 현물 채권금리가 스팁된 것에 비하면 스팁압력은 크지 않았다.

2/5년 스프레드는 눌렸고 5/10년은 스팁됐다.

앞선 스왑 딜러는 "공격적으로 거래되는 분위기는 아니었고 채권커브가 선 것에 비해서 IRS는 그 정도가 미약했다"고 평가했다.


[뉴스핌 Newspim] 김선엽 기자 (sunup@newspim.com)