[뉴스핌=김선엽 기자] 1일 통화스왑(CRS) 금리가 단기 구간을 중심으로 하락하며 커브가 스티프닝됐다.

IRS가 현물금리 따라 하락세를 보인 가운데 CRS는 최근의 오퍼 분위기가 이어졌다. FX스왑에서 바이앤셀 흐름이 영향을 주는 가운데 네고물량도 유입된 것으로 풀이된다.

증권사의 한 스왑 딜러는 "지난주 후반부터 CRS가 많이 눌렸는데 분기말 탓에 달러 유동성이 다소 타이트해진 경향에다가 FX스왑에서 바이앤셀이 나온 영향이 작용한 것으로 보고 있다"며 "또한, 2년과 3년 구간에서는 기본적으로 네고물량이 있었던 것으로 보인다"고 분석했다.

이어 "1년과 2년의 베이시스를 보면 최근 하단에 가까운 수준까지 다가서면서 더 눌리는 것에 대한 경계감도 있는 것 같다"고 덧붙였다.

또 다른 증권사의 한 스왑 딜러는 "오전까지는 1년 구간 위주로 오퍼로 눌리다가 오후에는 페이 물량이 나오면서 레벨이 올라왔다"며 "최근의 추세를 반영해서 오퍼 우위의 분위기였고 뚜렷한 세력이 보이는 것 같지는 않았다"고 설명했다.

이자율스왑(IRS) 금리는 소폭 떨어졌다. 국채선물이 '약강중강'의 흐름이었던데 반해서 IRS는 장 종료 이후에 페이가 나오면서 커브는 전일 수준에서 크게 벗어나지 않았다.

전 구간에서 0.75~1.25bp 내렸다.

은행의 한 스왑 딜러는 "비드가 썩 많아 보이진 않았지만 전반적으로 비디시했다"며 "오전에는 비드 찾다가 오후에는 오퍼 찾는 분위기였다"고 설명했다.



[뉴스핌 Newspim] 김선엽 기자 (sunup@newspim.com)