[뉴스핌=김선엽 기자] 13일 이자율스왑(IRS) 커브가 스티프닝됐다. 외국계은행을 중심으로 리시브가 활발했던 영향이다. 또한 국채선물 10년물이 급락한 영향도 받은 것으로 보인다.

이날 IRS 시장에서는 은행들의 리시브가 굉장히 강하게 내려왔다. 시장에서는 액면가로 1조원 정도 거래가 된 것으로 추정하고 있다.

하지만 선물이 장 막판 약세폭을 늘리면서 1년을 제외한 나머지 구간은 대체로 금리레벨이 올라왔다.

1년 구간만 2.72%로 제자리를 지켰고 2년 이상 구간은 1.5~2.25bp 상승했다.

시중의 한 스왑 브로커는 "헤지펀드의 물량에다가 은행들의 포지션 플레이가 아닌가 싶다"고 분석했다.

통화스왑(CRS) 금리도 상승했다. 주택금융공사 커버드 본드 관련한 부채스왑 물량이 일부 유입된 것으로 보인다.

1년에서 5년까지가 3.5bp 올랐고 7년과 10년이 각각 6bp, 5.5bp 상승했다.

앞선 스왑 브로커는 "내일 5년과 7년 구간에서 라이어빌리티 비딩이 있어서 CRS가 올라온 것 같다는 얘기도 들린다"고 말했다.

[뉴스핌 Newspim] 김선엽 기자 (sunup@newspim.com)