[뉴스핌=김선엽 기자] 18일 이자율스왑(IRS) 시장에서 커브가 베어 스티프닝됐다.

현물 시장에서 장기물 약세가 지속된 데다가 3년 이상 구간에서 외국계은행과 역외 페이가 많이 나왔다.

다만, 3년 안 쪽 테너에서는 리시브가 좀 더 활발했다.

스프레드 페이가 전반적으로 두드러졌다. 하지만 현물 금리의 움직임에 비해서 IRS 금리의 상승은 제한되면서 본드스왑 스프레드 역전폭은 확대됐다.

1년 이하 구간이 0.5bp 상승했고 5년 이상 구간은 일제히 2.75bp 올랐다. 본드스왑 스프레드는 1년물이 -1bp, 2년물과 3년물은 각각 -5.25bp, -4.5bp를 기록했다.

증권사의 한 스왑 딜러는 "그간 이미 본드 스왑이 타이튼된 레벨이라 최근에는 채권금리의 베어스팁이 좀 더 강한 느낌"이라고 판단했다.

시중의 한 스왑 브로커는 "장기 쪽에서 외은들의 페이가 많이 보였다"며 "단기 쪽은 리시브 수요가 많이 보여면서 금리 상승이 제한됐다"고 말했다.

통화스왑(CRS) 시장은 종일 조용한 가운데 7년 구간에서 에셋스왑 루머가 나오면서 커브만 플래트닝됐다.

1년 구간은 2bp 상승했고 7년 이상 구간은 4.5bp씩 떨어졌다. 나머지 구간은 1~2bp 하락했다.

은행의 한 스왑 딜러는 "특별한 플로우는 안 보였다"며 "7년 쪽에서 에셋스왑 루머는 있었는데 확인은 안됐다"고 설명했다.




[뉴스핌 Newspim] 김선엽 기자 (sunup@newspim.com)