[뉴스핌=김선엽 기자] 10일 통화스왑(CRS) 금리가 일제히 하락했다. 특히 F/X 스왑 1년 이하 구간이 크게 하락하면서 CRS 커브는 불 스티프닝됐다.

이날 기획재정부가 선물환포지션 한도 잔액을 월평균 대신 영업일 기준으로 계산하는 방안을 고려하고 있다고 밝히면서 하락 압력이 거셌다.

특히 F/X 시장에서 6개월 쪽과 1년 쪽이 각각 30전, 60전 급락하면서 CRS 1년 구간도 전일 대비 7bp 급락했다.

나머지 구간에서는 2.5~3bp 떨어졌다.

또한 지난주부터 라이벌리티 스왑 물량이 감지되면서 커브의 스티프닝이 심화된 것으로 보인다.

은행의 한 스왑 딜러는 "선물환포지션에 대한 추가 검토 뉴스가 나오면서 CRS금리가 빠졌다"며 "특히 F/X가 망가지면 크로스도 불안할 수밖에 없다"고 말했다.

이자율스왑(IRS) 금리는 전 구간에서 상승하며 장을 마쳤다.

이날 국채선물 시장에서 외국인이 1만1000계약 이상을 순매도하며 채권금리의 상승을 주도했다.

지난주 미국 고용지표가 예상과 다르게 호전된 영향으로 풀이된다.
국채선물 미결제가 줄은 것으로 볼 때 고용지표에 대한 베팅을 되감은 것이 아니냐는 분석이 제기되고 있다.

IRS 시장에서는 5-10년, 2-3년 스프레드 거래와 아웃라이트 거래가 평소보다 활발했다.

최근의 10년 쪽 비드 역시 나오긴 했지만 시장에 큰 영향은 주지 못했다.

이에 전 구간에서 3.5~3.75bp 상승했다.

증권사의 한 스왑 딜러는 "미 고용지표가 예상 외로 잘 나오면서 쇼크를 받은 것 같다"며 "이제는 사기도 애매하고 팔기도 애매한 레벨에 도달했다"고 분석했다.

[뉴스핌 Newspim] 김선엽 기자 (sunup@newspim.com)