[뉴스핌=정경환 기자] 업황 부진으로 어려움을 겪고 있는 증권가에 신용파생상품이 짭짤한 수익원이 되고 있다.
신용파생상품(Credit Derivatives)이란 신용위험이 내재된 기초자산으로부터 신용위험을 분리하여 거래하는 금융상품이다. 예를 들어 포스코가 발행한 회사채에 투자하려는 외국인은 부도 가능성에 신경을 쓸 수 밖에 없다. 이 투자자에게 포스코가 부도날 경우 보상해 주겠다고 약속을 하고 대가를 받을 수 있다. 이렇게 만들어지는 상품이 신용파생상품이다.
대표적으로 신용부도스왑(CDS; Credit Default Swap)과 신용연계채권(CLN; Credit Linked Note)이 있는데, 최근 들어 이 같은 신용파생상품들이 급속히 늘어나는 추세다.
금융감독원의 올해 상반기 금융회사 파생상품 통계에 따르면, 지난 6월 말 증권사 보유 기준 CDS 거래잔액이 매도·입 합계 21조6110억원으로 지난해 같은 기간 6조4980억원의 3배가 훌쩍 넘었다. 3조2110억원을 기록했던 2010년과 비교하면 거의 7배에 가까운 수준이다.
CLN의 경우도 크게 다르지 않다. 올 상반기 증권사 보유 CLN 거래잔액은 총 5조4160억으로 지난해 2조680억원보다 2.6배, 2010년 1조5820억원보다는 3.4배 늘었다.
이는 저금리 시대로 접어들면서 시중 자금이 신용파생시장으로 유입되고 있는 데 따른 것으로 분석된다. 여기에 국내 증권사들도 늘어나는 수요에 맞춰 발빠르게 관련 상품을 내 놓으면서 시장 규모도 급속하게 커지고 있다.
특히, 대형 증권사에 비해 상대적으로 수익 구조가 빈약한 중형 증권사에서 보다 적극적인 모습이다.
하나대투증권의 경우 2012년 올해 신용파생상품 규모가 지난달 26일 기준 5513억원으로 ELS·DLS 총 발행금액 6조3835억의 약 8.64%를 차지한다.
이호창 하나대투증권 파생상품실장은 "최근 고객의 니즈에 따라 신용상품의 판매가 늘어나고 있는 상황"이라며 "향후에도 시장 상황에 따라 고객들에게 기회가 될 수 있는 상품을 지속적으로 출시할 예정"이라고 말했다.
NH농협증권 관계자도 "현재 CDS가 백투백 포함 126건으로 전체 파생상품 수익의 50~60%를 차지한다"며 "다만 회사 내부적인 리스크 관리 차원에서 지난 7월부터는 상품 발행을 조절해 오고 있다"고 말했다.
이 외에도 KTB투자증권과 IBK투자증권 또한 신용파생상품의 비중을 상당히 키운 것으로 알려졌다.
CDS와 CLN 발행 증가와 더불어 이를 연계한 상품 또한 속속 선보이고 있다. CDS와 CLN을 기초로 한 자산담보부기업어음(ABCP)이 대표적이다.
메리츠종금증권은 지난달 17일 맥쿼리은행이 발행한 CLN을 기초로 ABCP 700억원 어치를 발행했다.
메리츠종금증권 법인채권팀 이승영 부장은 "구체적인 수치를 밝힐 수는 없으나, 지난해 여름 이후 신용파생상품 연계 상품 발행과 더불어 수익이 많이 늘어난 것은 사실"이라며 "다만, 현재는 CDS 금리가 저조해 상품화 매력이 다소 떨어졌다"고 말했다.
실제 최근 1년간 우리나라 5년물 국채 CDS 금리는 지난해 11월 178bp로 정점을 찍은 뒤 지난달 31일 기준 67bp로 대폭 하락했다.
한편, 신용파생상품의 이 같은 성장세 속에서 그 부작용에 대한 우려도 커지고 있다.
그 대표적인 예가 신용등급이 공시되지 않은 채 발행되는 '미공시 ABCP'다.
한국기업평가의 자료에 따르면, 올해 미공시 ABCP 발행규모는 지난 8월 말까지 18조6000억원(171건)에 이르는 것으로 나타났다.
신용파생상품 연계 ABCP가 미공시로 거래되는 이유는 비공개 거래 선호와 규제회피 효과 때문인 것으로 풀이된다.
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정'에서는 공모에 관해서만 공시의무 규정이 있어, 공모를 찾아 보기 힘든 기업어음(CP) 시장에서 비공시가 늘어날 수 밖에 없다는 분석이다.
이러한 견지에서 한국기업평가는 이례적으로 지난달 17일 헬프갓제일차유한회사의 제2-1회부터 제2-11회까지의 ABCP에 대해 신용등급을 평가한 자료를 내 놓기도 했다.
김경무 한국기업평가 평가기준실 전문위원은 "미공시 ABCP 증가에 따른 시장의 투명성 부족은 투자자 보호 문제로 비화될 수 있다는 점에서 규제가 필요하다"며 "법률, 제도 등의 선진화 방안으로 어느 정도 개선은 가능하겠지만, 근본적으로는 신용등급에 지나치게 의존하는 투자행태에 변화가 있어야만 ABCP 시장의 투명성 문제를 해결할 수 있을 것"이라고 말했다.
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[뉴스핌 Newspim] 정경환 기자 (hoan@newspim.com)
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北 김여정 "바이낸스 해킹, 우리 소행 아냐"
[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한이 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)에서 발생한 8조원대 규모의 암호화폐 탈취 사건과 관련해 미국이 북한을 배후로 지목한 데 대해 "황당무계한 낭설"이라며 강하게 부인했다.
3일 조선중앙통신에 따르면 김여정 노동당 부장은 2일자 담화에서 미국의 주장이 북한의 국제적 이미지를 훼손하려는 정치적 도발이라고 비난하면서, 오히려 미국이 절취된 암호화폐를 국가 자산으로 전환하려 하고 있다는 취지의 황당한 주장을 펼쳤다.
북한 해커 이미지. [사진=뉴스핌 DB]
김여정은 미 연방수사국(FBI)이 바이낸스 해킹 사건에 북한이 관여했다고 발표한 데 대해 "우리를 '사이버범죄국'으로 매도하려고 기도하고 있다"며 이같이 주장했다.
김여정은 미국의 주장이 "황당무계한 낭설이며 새로운 것이 아니다"라며 국제적으로 사이버범죄 사건이 발생할 때마다 무작정 북한과 연관시키고 있다고 반발했다.
이어 미국이 세계 각지에서 발생하는 사이버 사기 행위가 모두 북한의 소행인 것처럼 국제 여론을 오도하는 것은 "우리 공화국에 대한 엄중한 정치적 도발"이라고 주장했다.
그는 이를 북한의 국제적 이미지에 손상을 주고 존엄과 국위를 폄훼하려는 불순한 시도이자 "새로운 영역에로 파생된 또 다른 엄중한 반공화국 주권침해행위"라고 규정했다.
김여정은 특히 미국이 지난해 불법적으로 절취된 암호화폐 자산을 몰수해 국가의 '전략예비비축금'으로 조성하겠다고 발표한 사실을 거론하며 미국의 이중적 태도를 문제 삼았다.
김여정 북한 노동당 총무부장. [뉴스핌 자료]
그는 "이른바 절취당한 거액의 암호화폐 자금이 회수되는 경우 누구에게 고스란히 돌아가겠는지를 따져보면 이번 해킹 사건의 배후에 대한 단서가 주어질 수도 있을 것"이라고 주장했다.
북한의 해킹 책임을 부인하는 데 그치지 않고 미국이 암호화폐를 국가 자산으로 확보하려는 정책 자체를 문제 삼으며 역공을 편 것이다.
대북정보 관계자는 "김여정이 마치 미국이 암호화폐를 탈취해 국고로 귀속시키려 하는 것으로 해석될 수 있는 앞뒤가 맞지 않는 주장을 펼치고 있는 점이 드러난다"고 말했다.
담화에서 김여정은 "이번 계기에 우리는 워싱턴의 대조선 적대적 자세를 다시금 확인했다"며 "우리는 미국이 우리 국가에 지속적으로 다양한 도발을 걸어오는 데 대해 예의주시하고 있다"고 밝혔다.
특히 미국의 대북 적대적 태도에 대해 "대단히 불쾌하기 그지없는 미국의 적대적 태도에 대하여 우리는 여러 측면에서 재고해볼 문제들이 있을 것"이라고 강조했다.
이는 이번 담화를 단순한 사이버 해킹 의혹에 대한 반박에 그치지 않고 북미관계 전반에 대한 불만과 대응 가능성을 시사한 것으로 풀이된다. 다만 구체적으로 어떤 조치를 검토하겠다는 것인지는 밝히지 않았다.
이번 담화는 국무위원장 김정은의 여동생인 김여정이 미국의 대북 사이버 범죄 의혹 제기에 직접 나서 강도 높게 반발했다는 점에서도 주목된다.
북한은 사이버 공격 의혹을 부인하면서 미국의 대북 적대정책을 문제 삼고, 이를 주권 침해와 정치적 도발이라는 틀로 연결하는 모습을 보였다.
바이낸스.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.10.31 mj72284@newspim.com
앞서 미 FBI는 지난달 31일(현지시간) 사이버 보안 경보를 통해 북한이 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스에서 60억달러(약 8조원대) 이상의 가상자산을 탈취했다고 발표했다.
FBI는 북한이 이번 범행의 책임이 있다고 판단한다며 북한의 해킹 활동과 연관된 가상자산 지갑 주소 목록도 공개했다.
yjlee@newspim.com
2026-11-03 07:11
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李대통령 부부 여권정보도 노출됐다고?
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 이재명 대통령 부부를 비롯한 대통령 전용기 탑승자 168명의 개인정보가 온라인에 유출된 사건에 대해 경찰이 내사(입건 전 조사)에 착수했다.
3일 경찰에 따르면 경찰청은 전날 공군 1호기 탑승자 명단과 개인정보가 인터넷에 노출된 사건에 대한 입건 전 조사에 들어갔다.
[서울=뉴스핌] 이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난 21일 81차 유엔 총회 참석을 위해 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하고 있다. [사진=청와대] 2026.09.22 photo@newspim.com
유출된 자료는 지난 6월 한 보안 관련 사이트에 올라온 '탑승객 명단(대한민국-벨기에)' 파일이다. 이 파일에는 이 대통령 부부와 정부 주요 인사, 청와대·외교부 직원, 대통령경호처 경호원, 청와대 출입기자 등 168명의 개인정보가 담긴 것으로 전해졌다.
노출된 정보는 국문·영문 이름과 소속·직책, 생년월일, 여권번호, 여권 발급일·만료일 등이다.
해당 파일은 대통령의 유럽 순방을 앞두고 악성코드 감염 여부를 검사하는 과정에서 보안 관련 유료 사이트에 게시된 것으로 추정된다. 순방 전인 6월 2일부터 약 5개월간 외부에 노출됐으며, 현재는 열람이 차단된 상태로 알려졌다.
한편 청와대는 이날 대통령 등 개인정보 유출 대응을 위해 긴급회의를 개최했다. 임광현 대통령비서실장은 "대통령 순방단의 개인정보 유출은 결코 가볍게 볼 수 없는 중대한 사안"이라며 "유출 경위와 정보 노출의 범위, 실제 피해 여부를 철저히 조사하고 관계기관의 관리 책임을 명확히 규명해야 한다"고 강조했다.
calebcao@newspim.com
2026-11-03 10:28
