한은, 아시아 첫 '시스템적 리스크 평가모형' 개발

기사입력 : 2012년09월25일 12:00

최종수정 : 2012년09월25일 11:06

[뉴스핌=김민정 기자] 한국은행이 아시아 중앙은행 중 최초로 시스템적 리스크 평가 모형을 개발했다. 이번에 개발된 모형은 거시건전성 정책의 효과적인 수행을 위해 활용될 예정이다.

한은은 25일 시스템적 리스크를 신속∙정확하게 파악하는 것이 금융위기 예방에 필수적이라는 인식 하에 금융안정 상황을 종합적∙체계적으로 평가할 수 있는 시스템적 리스크 평가 모형(SAMP)을 아시아 중앙은행 최초로 개발했다고 밝혔다.

통화정책을 수행을 뒷받침하는 ‘거시경제 전망 모형(BOKDPM)’과 더불어 거시건전성정책 수행을 지원하는 SAMP를 보유하게 됨으로써 통화정책과 거시건전성정책을 조화롭게 운용할 수 있는 양대 지주를 확보하게 됐다고 설명이다.

한은은 앞으로 SAMP를 거시건전성분석 업무 지원과 거시 스트레스 테스트 등에 활용할 예정이다. 또 바젤III의 경기대응 완충자본 규제, 유동성 규제의 효과 분석 및 새로운 거시건전성 정책수단 개발에도 활용할 방침이다.

이번에 개발한 SAMP는 거시∙금융 부문의 꼬리 위험(tail risk)을 측정해 거시경제 및 금융부문의 불균형에 의해 초래되는 시스템적 위기를 탐지한다. 이는 금융 시스템을 대상으로 하는 거시 스트레스 테스트를 실시할 수 있도록 설계됐으며, 정책 시뮬레이션을 통해 자본 규제, 유동성 규제 등 금융규제와 다양한 거시건전성 정책에 대한 효과 분석이 가능하다. 개별 금융기관의 취약성 평가 및 점검도 수행할 수 있다.

SAMP는 ▲거시 위험요인 확률 분포 모듈 ▲은행 손익 모듈 ▲도산 손실 전염 모듈 ▲자금조달 유동성 전염 모듈 ▲다기간 손실 모듈 ▲시스템적 리스크 모듈 등 총 6개 모듈로 구성돼 있다.

한은 관계자는 “분석대상 금융기관을 국내은행에서 저축은행, 보험회사 등을 포함하는 비은행 금융기관으로 확대할 것”이라고 말했다.

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[뉴스핌] 김민정 기자 (thesajah@newspim.com)

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