- 나이스신용평가, 가계부채 분석



[뉴스핌=한기진 기자] 주택가격이 지금보다 5%만 더 내려도 금융권 대출 중 32조원은 갚지 못할 것이라는 분석이 나왔다. 특히 부실이 상호금융, 캐피탈 업계를 거쳐 은행권까지 확산되면서 금융권 전체가 어려움에 처할 것이란 지적이다.

6일 나이스신용평가가 개최한 ‘가계부채의 질적 변화와 금융업권 리스크 전망’ 포럼에서 이 같은 분석이 나왔다.

나이스는 주택가격 하락 비율에 따른 LTV 초과 대출과 DTI 비율 상승 영향을 기준으로 금융권에 대해 스트레스테스트를 실시했다. 현재 대출이 LTV를 초과해 고위험으로 진행되는 속도를 기준으로 ‘완만히’를 케이스1, ‘빠르게’를 케이스2로 해서 결과를 산출했다.

케이스1의 경우 주택가격이 5%가 내리면 DTI비율은 현재 20.4%에서 24.4%로 상승하게 되고 DTI를 초과한 원리금상환액은 193만원(연간 기준)이 늘어나게 된다. 나이스는 이 초과 원리금상환액을 갚지 못하는 대출로 보고 금융권 전체로 21조원이 부실 여신으로 전환될 것으로 분석했다. 만일 주택가격이 20% 떨어지면 49조원이 부실에 빠질 것으로 봤다.

케이스2의 경우도 보수적으로 가정했음에도 불구하고 주택가격이 5% 하락하면 DTI초과 원리금상환액은 298만원으로 늘어나고 금융권 부실 대출규모는 32조원으로 예상했다. 10% 내리면 47조원, 15%면 61조원, 20%면 75조원이 부실화될 것으로 관측했다.

두 가지 케이스 모두 주택가격이 5% 내리면 금융권 연체율은 업권을 가리지 않고 두 배씩 증가한다. 부실도 다중채무자가 많은 만큼 은행, 상호금융, 캐피탈, 신용카드, 보험으로 확산된다.

최중기 NICE신용평가 팀장은 “주택가격 하락으로 가계부채의 질적 저하가 진행되는 스트레스 상황에서 가계의 자금수요가 급증해 금융업권간 다중채무자 관계도 심화될 가능성이 높다”며 “비은행궈의 추가 부실화와 은행권의 동반 부실화를 유발할 가능성에 유의해야 한다”고 말했다.

그는 또 “테스트 결과 금융업권 가계부채 리스크를 증폭시킬 수 있으며, 금융권의 자체 대응능력은 대체로 크지 않은 수준”이라고 말했다.



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[뉴스핌] 한기진 기자 (hkj77@hanmail.net)