[뉴스핌=김민정 기자]11일 안전자산선호가 강화되면서 이자율스왑(IRS)금리가 하락했다. 주식시장이 약세를 보이면서 이자율시장이 상대적으로 반사익을 누린 것으로 보인다.

IRS금리는 1~10년 구간에서 전일대비 1~4bp 하락했다. 전반적으로 오퍼 우위의 장세에서 경기 둔화에 대한 전망에 힘이 실려 긴 테너에 오퍼가 강하게 들어왔다. 거래가 많지는 않았지만 여전히 5년물에 대한 유동성이 많았다.

이날 3년물 국채선물은 그리스 사태에 대한 우려와 미국 JP모건의 20억 달러 파생상품 손실 소식에 코스피지수가 1920선 아래로 밀리는 등 위험자산이 약세를 보인 것에 대한 반사익을 누리며 전일비 14틱 오른 104.51에서 마감했다.

한 시중은행 스왑 딜러는 “지속적으로 오퍼가 강했다”며 “주식과 환율이 안정되지 못했고, 금통위 이후 숏으로 갔던 쪽에서 숏커버를 하는 분위기였다”고 설명했다.

그는 “뒤쪽에서 강한 오퍼가 있었다”며 “금리 인하에 대한 기대보다는 성장 둔화에 대한 인식이 있어서 커브가 플래트닝 될 것으로 본 것 같다”고 말했다.

한 스왑 브로커는 “IRS커브는 장 초반 레벨이 소폭 상승하다가 중국 지표에 국채선물이 급등하면서 플래트닝됐다”고 판단했다.

그는 “2년, 5년 거래가 많았고, 스프레드는 축소되는 모습이었다”며 “오전에는 비디시 했으나 장 막판 오퍼가 강하게 나오면서 커브가 눌렸다”고 말했다.

통화스왑(CRS)금리는 1~10년 구간에서 전일대비 2~4bp 하락했다. 주식시장이 약세를 보이고 원/달러 환율이 상승하는 등 시장 심리가 불안해지면서 크로스 금리도 따라 내렸다.

앞선 스왑 딜러는 “특별한 플로우는 없었지만 선물환이 조금 나왔다”며 “글로벌 상황이 불안해지면서 많은 거래 없이 크로스 금리가 하락했다”고 진단했다.

그는 “긴 쪽에서는 부채스왑 물량이 나온다는 것 때문에 서있는 상황에서 JP모건 사태가 간단하게 끝나진 않을 것이라는 전망과 주식 약세 등으로 좀 더 하락할 여지가 있었다”고 덧붙였다.