[뉴스핌=김민정 기자] 3일 이자율스왑(IRS)금리는 하락했다. 국채선물이 강세 마감한 데 연동된 흐름을 보였다.
IRS금리는 1~10년 구간에서 전일보다 2~3bp 하락했다. 국채선물이 미국과 유럽의 경기 지표 부진 등으로 부각된 안전자산선호 흐름에 상승세를 타면서 IRS금리도 레벨을 낮췄다.
한 스왑 브로커는 “국채선물이 강하게 상승하면서 커브가 플래트닝 됐다”며 “2년, 3년, 5년 중심으로 거래되며 1/2년 스프레드가 2bp 가량 벌어졌다”고 설명했다.
통화스왑(CRS)금리는 전일비 변동이 없었다.
앞선 스왑 브로커는 “3년만 거래가 있었다”며 “눌렸다 올라와 레벨 변화는 없었다”고 말했다.
2년물을 제외한 본드스왑 스프레드는 현물 금리보다 IRS금리 하락 폭이 커 역전 폭이 확대됐다.
|
IRS금리(%) |
전일비 |
CRS금리(%) |
전일비 |
CRS-IRS |
BOND(%) |
IRS-BOND | |
|
1년 |
3.47 |
-2bp |
2.55 |
- |
-92bp |
3.45 |
2bp |
|
2년 |
3.44 |
-3bp |
2.04 |
- |
-140bp |
3.47 |
-3bp |
|
3년 |
3.44 |
-3bp |
1.85 |
- |
-159bp |
3.44 |
0bp |
|
5년 |
3.47 |
-3bp |
1.75 |
- |
-172bp |
3.55 |
-8bp |
|
10년 |
3.59 |
-3bp |
1.86 |
- |
-173bp |
3.80 |
-21bp |
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[뉴스핌 Newspim] 김민정 기자 (thesajah@newspim.com)












