[뉴스핌=김민정 기자] 통화스왑(CRS) 시장에서 금리가 하락했다. 특별한 물량이 없어 커브는 변동이 없었다.

CRS금리는 1~10년 구간에서 2bp씩 하락했다. 미국의 추가 양적완화(QE3) 기대감이 희석되면서 주식이 약세를 보이고 원/달러 환율이 상승한 영향으로 분석된다.

한 시중은행 스왑 딜러는 “크로스 시장은 이번 주 들어 가장 조용했고, 거래는 실수요 위주로 됐다”며 “물량이 있어 보이진 않는다”고 말했다.

그는 “QE3 기대감이 없어지면서 환율이 오르고 주가가 하락하면서 영향을 받았다”며 “스프레드 가격이 많이 나오지 않고 아웃라잇 위주로 가격이 나와 커브가 변하지 않았다”고 설명했다.

이자율스왑(IRS)금리는 국채선물이 약보합권에 머물면서 상승했다.

앞선 스왑 딜러는 “어제 미국채 금리가 오른 것에 비해서 장 초반부터 오퍼가 많았다”며 “초반에 오퍼가 반짝 나오고는 장중 내내 조용했다”고 설명했다.

전일 -98bp로 좁혀졌던 스왑베이시스는 오늘 -101bp로 소폭 확대됐다. 본드스왑 스프레드는 2~3년 구간에서는 역전 폭이 축소됐지만, 5년물은 역전 폭이 다소 확대됐다.